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通貨オプション:変動率低下、円高一服でOP買い後退
2016年4月8日 / 18:21 / 1年前

通貨オプション:変動率低下、円高一服でOP買い後退


*03:19JST 通貨オプション:変動率低下、円高一服でOP買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。円高が一段落したためオプション買いが大きく後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがいったん後退した。

■変動率
・1ヶ月物13.27%⇒11.93% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.36%⇒11.70%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.70%⇒11.06%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.25%⇒10.82%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.47%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.08%⇒+2.04%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.24%⇒+2.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.36%⇒+2.26%(8年10/27=+10.71%)



《KK》

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