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NY為替:[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い一服
2017年5月24日 / 17:13 / 4ヶ月前

NY為替:[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い一服


*02:06JST NY為替:[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い一服
 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。6ヶ月物までが低下し、リスク警戒感を受けたオプション買いは一服。1年物が上昇した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは6ヶ月物までが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは後退した。1年物は横ばいであった。

■変動率
・1ヶ月物8.86%⇒8.81% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.79%⇒8.78%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.16%⇒9.11%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.35%⇒9.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.48%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.40%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.41%⇒+1.37%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.44%⇒+1.44%(8年10/27=+10.71%)


《KK》

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