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NY為替:[通貨オプション]変動率が上昇、リスクリバーサルも拡大
2017年5月26日 / 17:36 / 4ヶ月前

NY為替:[通貨オプション]変動率が上昇、リスクリバーサルも拡大


*02:34JST NY為替:[通貨オプション]変動率が上昇、リスクリバーサルも拡大
 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。26-27日開催のG7タオルミナ・サミットに対する不透明感や、英国の選挙リスク浮上による警戒感から、オプション買いが強まったもよう。


 リスクリバーサルで円コールスプレッドは全期間拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物8.23%⇒8.54% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.39%⇒8.56%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.83%⇒9.01%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.31%⇒9.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.36%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.34%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.38%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.41%⇒+1.46%(8年10/27=+10.71%)


《KK》

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