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NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇、リスクリバーサルも引き続き拡大
2017年5月30日 / 17:57 / 5ヶ月前

NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇、リスクリバーサルも引き続き拡大


*02:54JST NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇、リスクリバーサルも引き続き拡大
 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。前日のメイ英首相のEU離脱交渉に関する強硬発言、イタリアの総選挙前倒し観測、ギリシャの債務問題再燃への懸念などを受けて、欧州政治リスクへの警戒感からオプション買いが強まったもよう。


 リスクリバーサルで円コールスプレッドは引き続き全期間拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物8.54%⇒8.64% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.56%⇒8.62%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.01%⇒9.23%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.46%⇒9.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.54%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.47%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.43%⇒+1.64%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.46%⇒+1.60%(8年10/27=+10.71%)


《KK》

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【FISCO】

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