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日本CDS指数がAIG救済で急低下、タイト化基調続かない可能性
2008年9月17日 / 05:51 / 9年前

日本CDS指数がAIG救済で急低下、タイト化基調続かない可能性

 9月17日、日本CDS指数がAIG救済で急低下、タイト化基調がこのまま続く可能性は低いとの見方も。写真は2007年11月、都内の株価ボード(2008年 ロイター/Michael Caronna)

 [東京 17日 ロイター] 日本のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、世界的な金融不安の広がりを警戒する取引が前日勢いを増し、大幅にワイド化していた指標iTraxxJapanシリーズ9のプレミアムが17日、急低下した。

 マーケットで破たんが懸念されていた米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)(AIG.N)が米政府から救済されることを材料視した。市場では、さらなるマーケットの混乱を回避できたとの見方がある一方で、AIGの救済だけでは、金融不安を払しょくできずタイト化の基調がこのまま続く可能性は低いとの見方も出ている。

 米連邦準備理事会(FRB)は16日声明を発表し、ニューヨーク連銀がAIGに最大850億ドルの有担保融資を実施すると表明した。FRBは、世界経済に悪影響を及ぼす可能性のあるAIGの「無秩序な破たん」を回避することが狙いと説明している。

 CDS指数シリーズ9は17日、前日に付けた最高値175bpから一気に35bp低下し、140bpで取引される局面があった。米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスLEH.Nが経営破たんして信用収縮への警戒が強まっていた局面で、米政府によるAIGの救済は、市場を落ち着かせる効果を生んだ。ただ、マーケットでは、AIGの救済だけでは、金融不安を払しょくできないとみている。AIGの救済について、トヨタアセットマネジメント・投資戦略部・シニアストラテジストの濱崎優氏は「AIG救済はクレジット市場にタイト化要因となろうが、信用リスクへの警戒がピークアウトしたとは言い切れず、タイト化の基調がこのまま続く可能性は低いとみている。リーマン・ブラザーズを破たんさせ、AIGを救済することを決めた米政府の金融機関救済に対する姿勢がはっきりしない点も気がかり」と述べた。シリーズ9のプレミアムは140bpを付けたのち、150─160bpの水準に上昇している。

 前日急激にワイドしていたセクターのプレミアムが17日は小動きとなっている。金融セクターでは、アコム(8572.T)が16日比較で横ばい圏となる200bpと190bpでの取引。銀行のドル建て劣後の気配もみずほコーポレート銀行が165─240bp、三菱東京UFJ銀行が150─200bp、三井住友銀行が150─190bpと横ばい。輸出関連は日産自動車(7201.T)が130bpでの取引、ホンダ(7267.T)が50─73bpの気配と、いずれも横ばい。

  (ロイター日本語ニュース 伊藤 武文記者)

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