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クレジット市場動向=CDS指数にタイト化圧力かかる、日米株高でリスク選好
2013年6月14日 / 07:13 / 4年後

クレジット市場動向=CDS指数にタイト化圧力かかる、日米株高でリスク選好

[東京 14日 ロイター] - 

 <対国債スプレッド>

 政保債(地方公)10年 2.0─3.0bp
 銀行債(みずほ) 5年 9.0─9.5bp
 地方債(都債) 10年 3.0─4.0bp
 電力債(東電)  5年 220─230bp

  クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標のiTraxxJapa
nシリーズ19 にタイト化圧力がかかった。プレミアムは104.5─10
7ベーシスポイント(bp)の範囲で取引され、前日引け(112bp)を5─7.5b
p下回った。日米株高を材料に、信用リスクを取るプロテクションの売りが目立ったとの
見方が出ていた。

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