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〔金利マーケットアイ〕翌日物0.07%中心、レポGC発行要因で強含み
2013年9月13日 / 00:11 / 4年前

〔金利マーケットアイ〕翌日物0.07%中心、レポGC発行要因で強含み

[東京 13日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:23> 翌日物0.07%中心、レポGC発行要因で強含み

無担保コール翌日物金利は0.07%中心での取引。主な取り手は、地銀、信託、証券など。朝方は0.07%を中心に取引されたが、調達一巡後は0.065%に弱含んだ。準備預金の積み最終日を迎えたが、当座預金残高が過去最高を更新する方向となる中で調達需要は限られた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは国庫短期証券の発行要因などで強含み。日銀が実施した国庫短期証券の買い入れ結果は、応札倍率が1.13倍と前回1.35倍を下回った。利回格差を3カ月ゾーンで利回りに引き直すと、0.06─0.065%レベルとなり、非常に強い結果となった。

ユーロ円3カ月金利先物は小動き。手掛かりとなる材料が乏しい中、連休を控えて様子見ムードが広がった。

<15:15> 国債先物は小反落、次期FRB議長にサマーズ氏指名で調整との報道には反応薄

13日の国債先物は小反落。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えた3連休前で、ポジションを調整する動きにとどまった。市場参加者の多くは模様眺めとなり、出来高に厚みを欠いた。現物債も動意薄。超長期ゾーンが、18日の20年債入札が意識され始め、調整地合いになった。日銀がオファーした残存10年超の国債買い入れオペ結果が甘めだったことも影響した。中長期ゾーンもさえない。イールドカーブはスティープ化の形状。

国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比2銭安の143円58銭。長期金利は同0.5bp高い0.725%に上昇。

日本経済新聞の電子版が「次の連邦準備理事会(FRB)議長にサマーズ氏指名へ最終調整」と報道したことにも、きょうの円債は反応薄。報道に関して市場では「オバマ米大統領の気心の知れたサマーズ元財務長官を議長に指名する可能性が高まっているようだ。ただ、サマーズ氏の場合、民主党内にも反対派がいるので議会承認には手間取るのではないか」(国内金融機関)としたうえで、「サマーズ氏に決まった場合、一般論としては量的緩和政策に懐疑的な姿勢をとっていただけに、緩和縮小ペースは速くなるだろう。タカ派色が強まるため、米金利に上昇圧力がかかることが想定できる」(同国内金融機関)との声が聞かれた。

<14:10> 超長期ゾーン弱含み、入札意識・オペ結果反映

超長期ゾーンが弱含み。20年145回債利回りが前営業日比1bp高い1.660%、30年40回債利回りも同1bp高い1.805%で推移。市場では「18日の20年債入札が意識され始めており、調整地合いになっていることに加え、きょう日銀がオファーした残存10年超の国債買い入れオペ結果が甘めだったことも影響しているようだ」(国内証券)との見方が出ていた。中長期ゾーンもさえない。イールドカーブには、スティープ圧力がかかっている。

<12:22> 国債買い入れオペ結果、残存10年超「やや甘い」の声

日銀がきょうオファーした3本建ての国債買い入れオペについて、残存10年超に関して市場では「利回較差から判断すると、カレント物のビッドサイドに近い水準で、やや甘めだ。超長期ゾーンにはネガティブな結果になりそうだ」(国内証券)との見方が聞かれた。残存1年超3年以下に関して市場では「利回較差から判断すると、カレント物ではやや弱め、カレント物近辺の銘柄でみると、市場実勢並みとみてよさそうだ」(同国内証券)との声が聞かれた。また、残存3年超5年以下について市場では「同様に利回較差から判断すると、カレント物の実勢に収まった」(同国内証券)との指摘が出ていた。応札倍率は残存1年超3年以下が4.41倍(前回4.29倍)、残存3年超5年以下が4.64倍(前回4.25倍)、残存10年超が3.61倍(前回3.37倍)。買い入れスタート日はいずれも9月20日。

<11:44> 国庫証券買い入れオペ、「非常に強い結果」との声

日銀が実施した国庫短期証券の買い入れ結果は、オファー額1兆5000億円(前回から5000億円減額)に対して応札額は1兆6919億円。1兆5000億円が落札された。応札倍率は1.13倍と前回1.35倍を下回った。案分利回格差マイナス0.020%、平均落札利回格差マイナス0.012%、案分比率75.9%。買い入れ結果について市場では「利回格差を3カ月ゾーンで利回りに引き直すと、0.06─0.065%レベルとなり、非常に強い結果だ。このところのマーケットでは品薄感が強く、在庫を確保しておこうとする流れになっており、この動きを反映したようだ」(短資会社)との見方が出ていた。

<11:35> 翌日物は0.07%中心、ユーロ円金先は小動き

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.07%を中心に取引された。主な取り手は、地銀、信託、証券など。朝方は0.07%を中心に取引されたが、調達一巡後は0.065%に弱含んだ。準備預金の積み最終日を迎えたが、当座預金残高が過去最高を更新する見通しで、調達需要は限られた。

ユーロ円3カ月金利先物は小動き。連休を控えて様子見ムードが広がった。

<11:10> 国債先物が反落で前引け、長期金利0.725%に上昇

国債先物中心限月12月限は前日比3銭安の143円57銭と小反落して午前の取引を終えた。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えた3連休前で、持ち高調整主体の動き。日銀が残存1年超3年以下、3年超5年以下、10年超を対象にした国債買入を通告したこともあり、下値は限定的だった。午前の出来高は8941億円と9000億円に届かずに薄商い。現物市場は動意薄。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.725%に上昇した。

<10:13> 日銀が国債・国庫短期証券の買入を通告、総額2.3兆円

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債と国庫短期証券の買入を通告した。買入予定額は総額2兆3000億円。国債買入の対象年限は1年超3年以下、3年超5年以下、10年超。

市場では、オペは対象年限を含めて想定通りと受け止められている。

国債先物は弱含み。中心限月12月限は、株価が安寄り後に上昇に転じたことから上値を重くしているが、日銀買入による需給引き締まり効果などで、下値は限られている。

<09:45> 翌日物は0.07%中心、ユーロ円金先は閑散小動き

無担保コール翌日物は0.07%を中心に取引されている。地銀、信託、証券が主な取り手。準備預金の積み最終日を迎えたが、最終調整の調達に限られており、全般に落ち着いた展開。大手行は0.065%で調達意欲を示している。

ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。連休前で全般に見送りムードとなっている。中心限月2014年6月限は前日清算値比0.5ティック高の99.750で推移。

<08:55> 国債先物は前日終値付近、連休前で様子見ムード

国債先物中心限月12月限は前日比2銭安の143円58銭と小反落して寄り付いた。しかし、3連休を控えて全般に様子見ムードが広がり、出来高は低水準。その後は前日終値付近で小幅な値動きにとどまっている。

市場では「来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えた3連休前で、過剰なリスクを落とす動きが入りやすい」(国内金融機関)との声があった。

<08:34> 翌日物は0.07%中心、地銀・信託・証券などが調達

無担保コール翌日物は0.07%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.065%で調達意欲を示しているが、出合いは観測されていない。当座預金残高は3営業日連続して過去最高を更新する見込みだが、準備預金の積み最終日や3連休前が影響して「前日に比べて地合いはややしっかりとしている」(国内金融機関)という。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は92兆8000億円、準備預金残高は75兆9000億円程度となる見込み。

<07:25> 翌日物0.065─0.07%中心か、当預残は過去最高92.8兆円見込み

無担保コール翌日物は0.065─0.07%を中心に取引される見通し。当座預金残高は日銀国債買い入れオペのスタート日などの要因から大幅に増加し、過去最高規模に膨らむ見込み。市場では「準備預金の積みの最終日に加え、3連休前となるが、資金ニーズは限定的で、レートは低位で推移する見通し」(国内金融機関)との声が聞かれた。

12日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.003%低下の0.072%だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は12日に比べて1兆1000億円増の92兆8000億円程度になる見込み。残り所要積立額は1900億円。 含む

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