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〔金利マーケットアイ〕翌日物0.07%中心、ユーロ円金先は動意薄
2013年11月5日 / 00:03 / 4年前

〔金利マーケットアイ〕翌日物0.07%中心、ユーロ円金先は動意薄

[東京 5日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:17> 翌日物0.07%中心、ユーロ円金先は動意薄

無担保コール翌日物金利は0.07%中心での取引。主な取り手は地銀、信託など。不足地合いだが、当座預金残高は100兆台の高水準を維持する方向となり、資金ニーズは限られた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは低下基調。日銀による国庫短期証券の買い入れオペのスタート日となることが影響した。日銀がオファーした8日物の米ドル資金供給オペに応札は見られなかった。

ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。中心限月2014年9月限は前営業日清算値比変わらずの99.785。

<15:07> 国債先物は軟調、長期金利0.600%と上昇

5日の国債先物は軟調。あすの10年利付国債入札を控え、ヘッジが先行。中盤以降も売りが優勢で軟化した。後場も調整地合いとなり、総じて弱含みで推移した。現物債も入札を意識した業者の調整が入り、長期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。利回りで0.6%台、アンダーパーで入札を迎えたいとする声が聞かれた。中期ゾーンには益出し売りが見られたほか、一時押し目買いが入った超長期ゾーンもさえない展開となった。日銀がオファーした国債買い入れオペに関しては、残存10年超が甘い結果だった。短期ゾーンは横ばい。

国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比10銭安の144円97銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.600%と10月30日以来の0.6%台を付けた。

<13:39> あす10年債入札クーポン0.6%可能性高まる、事前調整望む声も

  あす6日に実施される10年利付国債入札のクーポンは0.6%になる可能性が高まっている。仮に0.6%で決着すると、前回(0.8%)から0.2%引き下げとなり、今年の5月債(328回)以来の低さとなる。

入札について、市場では「足元の長期金利は絶対水準としては魅力に乏しく、イールドカーブ上で判断しても割高な水準にあるため、入札に向けて、あすの午前中の取引を含め、もう一段の調整がほしいところだ」(外資系証券)との声が聞かれた。また、市場では「波乱はないと思われるが、一定の需要を集めて無難に入札を通過するためには、事前の調整がさらに入り、利回りで0.6%台、アンダーパーで入札を迎えたいところだ」(国内証券)との指摘が出ている。日銀の国債買い入れオペへの期待がどこまで入札を支えるかも注目されている。

<12:15> 国債買い入れオペ、残存10年超「甘い結果」の声

日銀がきょうオファーした国債買い入れオペについて、残存10年超に関して市場では「市場実勢に照らした利回格差の水準は甘い。午後の取引でネガティブに働く可能性がある」(国内証券)との声が聞かれた。残存1年超3年以下、残存3年超5年以下ついては「残存3年超5年以下の応札倍率が高くなったが、利回格差で見ると、2本ともほぼ市場実勢に収まった」(同国内証券)との見方が出ていた。

応札倍率は残存1年超3年以下が3.69倍(前回3.65倍)、残存3年超5年以下が4.08倍(前回3.70倍)、残存10年超2.53倍(前回2.92倍)。

<11:16> 翌日物は0.07%中心、レポGCT+1レート低下基調

5日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.07%中心での取引。主な取り手は地銀、信託など。不足地合いだが、当座預金残高は100兆台の高水準を維持する方向となり、資金ニーズは限られた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは低下基調。日銀による国庫短期証券の買い入れオペのスタート日となることが影響した。日銀は8日物の米ドル資金供給オペをオファーした。

ユーロ円3カ月金利先物は閑散。中心限月2014年9月限は前営業日清算値比変わらずの99.785。

<11:09> 国債先物は小幅安で前引け、長期金利0.595%に上昇

5日の国債先物は小幅安で午前の取引を終えた。あすの10年利付国債入札を控え、ヘッジが先行。中盤以降も売りが優勢で軟化した。現物債も入札を意識した調整が入り、長期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。一時は10月30日以来の0.6%台を付けた。同様に中期ゾーンに益出し売りがみられた。超長期ゾーンもさえない。もっとも、想定通りに日銀の国債買い入れオペが通告されたことで、底堅い展開となった。

国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比3銭安の145円04銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.595%。

<10:40> 超長期債利回りも上昇、10年─20年スプレッド意識

  超長期債利回りも上昇。1日に超長期ゾーンを対象に実施された流動性供給入札がやや低調な結果となり、同ゾーンの利回りに上昇圧力がかかったが、「きょうも入札控えの長期ゾーンの利回りが上昇する中、10年─20年スプレッドを意識した売りが継続している」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀は残存期間1年超3年以下、3年超5年以下、10年超を対象にした国債買い入れオペを通告した。オファー総額は8000億円。市場では「通告は想定通り。特に10年超のオペ結果が注目される」(同国内証券)との見方が出ていた。

<09:55> レポGC弱含む見込み、ユーロ円金先は閑散

レポ(現金担保付債券貸借取引)GCは弱含む見込み。市場では「T+1レートは前週末の0.09%台から0.08%台後半に低下しそうだ。日銀による国庫短期証券の買い入れオペのスタート日となることが影響するだろう」(国内金融機関)との声が聞かれた。

無担保コール翌日物は0.07%中心での取引。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.06%ビッド。不足地合いだが、当座預金残高は100兆台の高水準を維持する方向となり、資金需要は限られている。

ユーロ円3カ月金利先物は閑散。中心限月2014年9月限は前営業日清算値比変わらずの99.785で推移。

日銀が5日発表した、市中の現金と金融機関の手元資金を示す日銀当座預金残高の合計であるマネタリーベース(資金供給量)の10月末残高は189兆8077億円となり、9カ月連続で過去最高を更新した。月中の平均残高も前年比45.8%増の186兆8687億円と8カ月連続で過去最高を更新。4月4日の異次元緩和導入による大量の資金供給が継続している。

<09:32> 5年債利回り小幅上昇、銀行勢主体の益出し観測

5年債利回りが小幅上昇。1日に4月11日以来となる0.2%割れとなった5年債利回りだが、「きょうは市場が調整地合いとなる中、前週末に買い進んだ銀行勢の益出しが優勢になっている。長期金利が0.6%台となっているため、5年債利回りも0.2%に乗せる可能性はある」(国内金融機関)との声が聞かれた。足元の5年115回債利回りは前営業日比0.5bp上昇の0.195%で推移。

ロイターが実施した週次JGB調査(第120回)で、今週の長期金利予想は「横ばい」がも最も多く、2週連続でトップとなった。高値警戒感がくすぶるなか、好需給が相場を下支えするとみているようだ。日銀の国債買い入れオペの実施予想日は5日と7日に集中している。

今週の長期金利予想は「横ばい」が46.2%(18人)でトップとなり、以下、「低下」が30.8%(12人)、「上昇」が23.1%(9人)で続いた。

<08:55> 国債先物は弱含みでスタート、10年債入札控えヘッジ

国債先物は弱含みでスタート。12月限の寄り付きは前営業日比7銭安の145円00銭。市場では「あすの10年利付国債入札を控え、ヘッジが先行。今回債は前回0.8%から0.2%引き下げ0.6%クーポンの可能性が高いだけに、マーケットはやや慎重になっているもよう」(国内証券)との見方が出ている。1日、4日の米債市場に関しては「はほぼ中立要因で、市場の関心は今週発表される第3・四半期の国内総生産(GDP)データや雇用統計に移っている」(別の国内証券)との声が聞かれた。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇の0.600%ちょうど。10月30日以来の0.6%台となっている。市場では「入札控えの業者の持ち高調整。0.5%台で入札を迎える抵抗感が見られる」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<08:34> 翌日物は0.07%中心、大手行0.06%ビッド

無担保コール翌日物は0.07%中心で取引されている。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.06%ビッド。市場では「不足地合いだが、当座預金残高は100兆台の高水準を維持する見込みであるため、資金需要は限られている」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は100兆4000億円、準備預金残高は79兆7000億円程度となる見込み。

<07:18> 翌日物0.07%中心か、当預残は100.4兆円見込み

無担保コール翌日物は0.07%を中心に取引される見通し。5日は、国庫短期証券の発行・償還、法人税揚げ、普通交付税払いなどで、差し引き1兆円程度の不足地合い。市場では「資金余剰感は引き続き強いが、朝方は一定の資金需要がみられそうだ。もっとも、取り急ぐ雰囲気にはならず、主に0.07%付近での取引になるのではないか」(国内金融機関)との見方が出ていた。

1日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%上昇の0.073%だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は1日に比べて1兆2000億円減の100兆4000億円程度になる見込み。残り所要積立額は3500億円。

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