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〔金利マーケットアイ〕超長期ゾーン弱含み、節目意識で益出し
2014年5月22日 / 01:36 / 3年前

〔金利マーケットアイ〕超長期ゾーン弱含み、節目意識で益出し

[東京 22日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<10:28> 超長期ゾーン弱含み、節目意識で益出し

超長期ゾーンは弱含み。足元の20年債、30年債利回りともに前営業日比0.5bp上昇して推移。市場では「前日に生保などの需要から利回りに低下圧力がかかったが、30年債で1.7%、20年債で1.45%と節目とみられていた水準を下回ってきたため、いったん益出しが優勢になっている。今後に関してはキャリー益狙いの買いが継続すると思われるため、押し目にはしっかりした買いが入る見通し」(外資系証券)との声が聞かれた。長期ゾーンにも利益確定売りが出ており、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.595%での取引。

<09:45> 居住者の対外中長期債取得額が過去最大、ECB追加緩和観測で 

財務省が22日発表した5月11日─5月17日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、居住者による対外証券投資で、中長期債取得額が6兆5670億円となり、過去最大となった。また、買い越し額も1兆4143億円と2013年の8月4日─8月10日の週(1兆6251億円)以来の高水準となった。

この背景を市場筋では、欧州中央銀行(ECB)の追加緩和が具体性を帯びてきていることが、欧州債などを手広く買う動きにつながったとみている。

<08:50> 国債先物は続落で始まる、短期筋の売り優勢で調整地合い

長期国債先物は続落でスタート。6月限の寄り付きは前営業日比6銭安の145円16銭。高値への警戒感から利益を確定する動きが強まる中、21日の米債市場で10年債利回りが前日比で上昇した流れを引き継いでいる。市場では「ドルが円に対して上昇していることも含め外部環境がアゲンストなため、短期筋からの売り優勢で調整地合い」(国内証券)との指摘がみられた。ただ、決め手になる材料が乏しく、売り一巡後は買い戻しも入り、こう着感を強めるとみられている。

<08:34> 翌日物は0.065%中心、大手行0.063%の出合い

無担保コール翌日物は0.065%中心で取引されている。大手行は0.063%、地銀で0.067%での出合い。市場では「出合いは少ない。レート的には0.065%を中心にビッドが並んでいる」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は131兆3000億円程度、準備預金残高は100兆9000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物0.063─0.065%中心か、当預残131.3兆円の見込み

無担保コール翌日物は0.063─0.065%を中心に取引されそうだ。22日の資金需給は、債券発行要因で不足地合い。しかし、当座預金残高は130兆円台の高水準を維持するとみられ、実需ベースの調達ニーズは限られそうだ。「大手行の取引水準が変わらなければ、調達一巡後は取り手優位の展開になるのではないか」(国内金融機関)という。

21日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.022%高い0.089%と1月29日以来の高水準になった。試し取りの動きがレートを押し上げた。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は21日に比べて9000億円減の131兆3000億円程度となる見込み。残り所要積立額は6600億円。

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