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〔金利マーケットアイ〕夜間取引で先物は小動き、麻生財務相発言に動意薄
2014年10月6日 / 06:57 / 3年前

〔金利マーケットアイ〕夜間取引で先物は小動き、麻生財務相発言に動意薄

[東京 6日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:51> 夜間取引で先物は小動き、麻生財務相発言に動意薄

夜間取引で国債先物は小動き。足元の中心限月12月限は日中終値(145円97銭)と同水準で推移している。

10月1日開催の経済財政諮問会議議で、麻生太郎財務相が、1ドル=108・109円の為替水準について「リーマン・ショックの前でその水準だから、やっとそこまで戻っただけで、今が取り立てて円安であるというほどではない」と述べたことが、6日発表された議事要旨で明らかになった。

市場では「円安容認ということだろうが、財務相としての立場で発言したのではないか。足元では必ずしも円安が株高につながらないが、やはり円安は株高を促すケースが多い。株高であれば、消費税率の10%への引き上げが実施しやすいという点が意識されたのではないか」(国内金融機関)との声が聞かれた。

<15:18> 翌日物0.057─0.06%中心、レポGCレート低下

無担保コール翌日物は0.057─0.06%を中心に取引された。地銀、信託、証券を主な取り手に、取引レンジは0.055─0.060%付近。大手行は0.055%で一部調達した。取引金利は前週末と大きく変わらなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート(平均)は低下。再び需給がひっ迫している国庫短期証券の新発3カ月物(第483回債)は前週末比0.008%低いマイナス0.020%での出合い。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<15:07> 国債先物は小反落、長期金利変わらず0.515%

長期国債先物は小反落。前週末の海外市場で、9月米雇用統計が改善傾向を示し、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。ただ、日経平均株価の大幅続伸にも感応度は鈍く、底堅く推移した。引き続き好需給を反映した格好。現物債は、中長期ゾーンが外部環境がアゲンストだったため、小規模な調整売りが優勢になる場面があった。超長期ゾーンは値ごろ感からくる押し目買いが終盤にかけて入った。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比1銭安の145円97銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.515%。

<13:37> 国債先物は小動き、株大幅高への感応度鈍い

国債先物は小動き。足元の中心限月12月限は、前引けの水準でもみあっている。市場では「日経平均株価が大幅続伸となっているが、国債先物の感応度は鈍い。日銀オペが見送られた影響もみられない」(国内証券)との指摘がみられた。

現物市場も閑散。典型的な週明け相場で、目立つフローはみられていない。市場では「底堅さは印象づけられるが、相場の方向性が出ていないというイメージだ」(同国内証券)との声が聞かれた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.520%で推移。

<11:15> 国債先物が反落で前引け、長期金利は横ばい0.515%

国債先物中心限月12月限は前週末比6銭安の145円92銭と反落して午前の取引を終えた。前週末の海外市場で、9月米雇用統計が改善傾向を示し、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。売り一巡後は好需給に支えられて値を戻す場面があったが、日経平均が同200円を超す上昇となるなど株価上昇を嫌気して、前引けにかけて短期筋の売りに押された。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.515%で推移。

<11:00> 翌日物0.057─0.06%中心、新発3カ月物TBはマイナス0.020%

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.057─0.06%を中心に取引された。地銀、信託、証券を主な取り手に、取引レンジは0.055─0.060%付近。大手行は0.05─0.055%で調達意欲を示し、0.055%で一部調達した。取引金利は前週末と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

国庫短期証券(TB)は閑散。新発3カ月物(第483回債)が前週末比0.008%低いマイナス0.020%で数百億円程度の取引が成立したが、ほかの銘柄は出合い難。日銀は3日、過去最高となる3.5兆円に上る買い入れを通告したことを受けて需給がひっ迫。売り注文が出にくい地合いとなっている。

<10:20> 日銀が国債買い入れを見送り、国債先物は小動き

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを見送った。市場では、きょう買い入れを見送った場合、日程的に今週の買い入れが1回にとどまる可能性があるため「買い入れが入っても不思議ではない」(国内金融機関)、「買い入れが入るかどうかは五分五分」(国内証券)との見方があったが、買い入れ見送りによる相場への影響は限られている。

国債先物は小動き。「短国の需給は引き締まっていることから、短いゾーンから金利低下圧力がかかりやすくなっており、売りにくい相場展開」(同国内金融機関)という。 中心限月12月限は146円を挟んだ水準で、小動きで推移している。

<08:55> 国債先物が小反落で寄り付く、米債安で売りが先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭安の145円96銭と小反落して寄り付いた。前週末の海外市場で、9月米雇用統計が改善傾向を示し、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。ただ、安寄り後は好需給に支えられ、下げ渋っている。

市場では、米雇用統計について「良好な米雇用情勢が確認されたが、賃金の本格的な上昇が見えず、利上げ時期の前倒しまでは想定しにくいとの判断から米金利上昇も限られれた。物価も上昇懸念が強まっている状況でもない。少なくとも、米10年債利回りは節目とされる2.5%を超えて売られることはない、という怖さの方が目立った格好だ」(岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏)との見方が出ている。

<08:30> 翌日物0.058─0.06%中心、大手行は0.055%で調達意欲

無担保コール翌日物は0.058─0.06%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.055%で調達意欲を示しているが、出合いは観測されていない。「取引金利は前週末に比べてほぼ横ばい圏」(国内金融機関)という。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は158兆6000億円程度、準備預金残高は121兆4000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物0.06%前後か、当預残158.6兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%前後を中心に取引される見通し。6日は国債、国庫短期証券の発行要因で大幅な不足地合いが見込まれている。市場では「朝方に一定の資金需要が見込まれる。急低下した期末の影響は解消に向かうのではないか」(国内金融機関)との見方が出ていた。

3日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.005%高い0.061%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は3日に比べて3兆7000億円減の158兆6000億円程度となる見込み。残り所要積立額は1400億円。

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