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〔金利マーケットアイ〕国債先物が続伸で前引け、長期金利変わらず0.415%
2014年12月10日 / 02:12 / 3年前

〔金利マーケットアイ〕国債先物が続伸で前引け、長期金利変わらず0.415%

[東京 10日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<11:07> 国債先物が続伸で前引け、長期金利変わらず0.415%

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。前日の海外市場で、世界景気懸念やギリシャ不安などを背景にしたリスク回避の動きから、安全資産の米独債が買われた流れを引き継いだ。先物3月限は、朝方の取引で12月限を出来高で上回った。この結果、中心限月は12月限から3月限に移行した。現物債は超長期ゾーンがしっかり。20年超長期国債利回りは前日比1bp低い1.155%と2013年4月8日以来約1年8カ月ぶりの水準に低下。生保や年金勢などの投資家の買いを観測。イールドカーブはブル・フラット化した。日銀は国債の買い入れを通告した。4本建てで総額1兆3000億円。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比7銭高の147円17銭。10年336回債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.415%。

<11:00> 翌日物0.063─0.065%中心、2カ月TBの最高落札ゼロ%近辺か

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.063─0.065%を中心に取引された。地銀、信託、証券などが主な取り手で、大手行は0.06%付近で調達。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

財務省が午後零時35分に発表する2カ月物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札利回りはゼロ%近辺になる見通し。年末にかけて日銀買い入れペースが鈍化するとの見方からある一方、「四半期末を意識した金融機関の需要は根強い」(国内金融機関)ことから、プラス金利での決着になるかどうか微妙との声もある。

<10:13> 日銀が国債買入を通告、4本総額1.3兆円

日銀は午前10時10分、国債の買い入れを通告した。対象は残存1年超3年以下、同3年超5年以下、同10年超25年以下、同25年超で、4本総額1兆3000億円。

市場では、買い入れ通告や対象年限など事前予想通りで、相場への影響は限定的。国債先物中心限月3月限は147円10銭台で推移している。

<09:45> 20年債利回りが1.155%に低下、1年8カ月ぶりの低水準

超長期ゾーンがしっかり。20年超長期国債利回りは前日比1bp低い1.155%と2013年4月8日以来約1年8カ月ぶりの水準に低下。30年超長期国債利回りは同1.5bp低い1.400%に低下した。

市場では「超長期ゾーンは今週、生保や年金勢などの投資家の買いを観測。相対的に利回りが確保されている超長期ゾーンへの買い圧力が強い。きょう予想される日銀買い入れでは、残存10年超が対象になる可能性が高く、需給引き締まりが意識されている」との声が出ている。

<09:30> 11月企業物価指数が前年比マイナス、下方圧力が継続との声

日銀が発表した11月の企業物価指数(CGPI)速報によると、国内企業物価指数は前年比でプラス2.7%となった。消費税の影響を除いた指数は前年比マイナス0.2%で、2013年3月以来20カ月ぶりに前年比マイナスとなった。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニアマーケットエコノミストの戸内修自氏は企業物価指数について「前月(10月)分に原油安の影響で大きく下落した流れを踏まえると、11月分の前年比マイナスは想定された動き。これをもって、日銀の追加策を促す要因になりにくい」と指摘している。

その上で「詳細をみると、非鉄金属など一部で上昇するセクターも出てきている。決して下げ一辺倒ではないが、原油価格の底が見えない状況や急激な円安を修正する動きを考えると、下方圧力がかかりやすい。消費者物価指数にも反映されてくるのではないか」との見方を示している。

<09:00> 国債先物は続伸で寄り付く、中心限月は3月限に移行

国債先物中心限月3月限は前日比2銭高の147円12銭と続伸して寄り付いた。前日の海外市場で、世界景気懸念やギリシャ不安などを背景にしたリスク回避の動きから、安全資産の米独債が買われた流れを引き継いだ。一方で、高値警戒感が意識され、高寄り後は伸び悩んでいる。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比変わらずの0.415%。

朝方に11月企業物価指数(CGPI)や10―12月期法人企業景気予測調査が発表されたが、相場への影響は限られている。

先物3月限は、朝方の取引で12月限を出来高で上回った。この結果、中心限月は12月限から3月限に移行した。

<08:30> 翌日物0.063─0.065%中心、主な取り手は地銀・証券など

無担保コール翌日物は0.063─0.065%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は朝方に0.060─0.062%で調達意欲を示したが、一部で0.065%に水準を引き上げる動きもある。市場では「大手行から一部0.065%で取り気配が示されている分、前日に比べて地合いはやや強め」(国内金融機関)という。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は167兆4000億円程度、準備預金残高は129兆2000億円程度となる見込み。

<07:10> 翌日物は0.06%前半が中心か、当預残167.4兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台前半を中心に取引されそうだ。資金過不足は季節的な要因で不足傾向が続いているが、日銀当座預金残高は160兆円台後半の高水準に保たれており、資金余剰の状況に変化はない。「地銀、信託で0.063─0.065%付近、大手行で0.060─0.062%付近から取引が始まるのではないか」(国内金融機関)という。

9日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.008%上昇の0.073%だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は9日に比べて1兆3000億円減の167兆4000億円程度が見込まれている。残り所要積立額は900億円。

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