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〔金利マーケットアイ〕国債先物は反落、長期金利0.295%に上昇
2015年1月7日 / 06:22 / 3年前

〔金利マーケットアイ〕国債先物は反落、長期金利0.295%に上昇

[東京 7日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:15> 国債先物は反落、長期金利0.295%に上昇

長期国債先物は反落。前場は6日の欧米債高を引き継ぎ、質への逃避が優勢となり、3月限は一時148円24銭を付け、過去最高値を更新した。後場に入ると、日経平均株価がプラス圏に浮上したことを受け、前日に買われ過ぎた反動による益出しで軟化した。現物債は高安まちまち。午後の取引で中長期ゾーンが利益確定売りで弱含む一方、超長期ゾーンは午前の取引から総じて強含みで推移した。ただ、超長期ゾーンに関しては、一部の市場参加者の買い戻しや戻り売りで値が飛びやすく、変動率は高くなった。日銀が実施した国債買い入れオペでも残存5年超10年以下について利益確定売りがみられた。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比10銭安の148円00銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.295%。0.265─0.300%と比較的広いレンジでの取引となった。

<14:05> 国債先物が軟化、益出し観測

国債先物が軟化。3月限は一時148円を割り込んだ。現物債でも中長期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかっており、足元の10年337回債利回りは0.290─0.295%で取引されている。市場では「日経平均株価がプラス圏で推移する中、前日に買われ過ぎた反動がみられるようだ。益出しと思われる」(国内証券)との見方が出ていた。

<12:25> 国債買い入れ結果、5年超10年以下で利益確定売り

日銀がきょう3本建てでオファーした国債買い入れオペで、残存5年超10年以下について市場では「10年337回債の利回り気配から判断して、利回り格差の水準は市場実勢の範囲内に収まったが、さすがに0.2%台に利回りが急低下したため、利益を確定する売りが出た印象を持つ」(国内証券)との見方が出ていた。応札倍率は前回から低下した。

同1年超3年以下、同3年超5年以下については「両方とも応札倍率は前回から上昇した。1年超3年以下は利回り格差の水準から見て、市場実勢対比で甘めの結果となり、3年超5年以下は強めとなった」(同)との声が聞かれた。

<11:37> 日銀の短国買入、応札額6兆円規模に膨らむ

日銀が実施した国庫短期証券の買い入れオペは、応札額が6兆円規模に膨らんだ。市場では「昨年12月12日以来のオファーということで、高水準の応札になったようだ。業者の在庫調整や投資家の売却があったと思われる」(短資会社)との見方が出ていた。一部銘柄ではマイナス水準での落札になったとみられている。

買入結果によると、応札額6兆6130億円、落札額は2兆5001億円。案分利回り格差はプラス0.014%、平均落札利回り格差はプラス0.021%。

<11:15> 翌日物0.072─0.074%中心、TB買い入れオファー

7日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.072─0.074%近辺を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券。資金不足地合いとなる中、レポ(現金担保付債券貸借取引)レートの高止まりが影響し強含みとなった。日銀は午前10時10分の金融調節で、国庫短期証券(TB)の買い入れを通告。昨年12月12日以来のオファーとなり、買入予定額は2兆5000億円と前回(5000億円)から増額された。入札ラッシュのため、きょうのオファーは想定していたとの声が出ていた。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<11:10> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利0.280%に低下

国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。6日の欧米債高を引き継ぎ、質への逃避が優勢になった。3月限は一時148円24銭を付け、過去最高値を更新した。中盤以降は日経平均株価が底堅く推移したため、短期筋からの戻り売りが出て上値が重くなった。現物債は総じて強含みで推移。ただ、超長期ゾーンの変動率は高くなった。一時は2013年4月5日に付けた低水準で推移したが、後半は売り物に押された。一部の市場参加者の買い戻しや戻り売りで値が飛びやすくなっている。日銀オペは想定通りで市場の反応は限定的だった。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比2銭高の148円12銭。10年337回債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.280%。一時0.265%と過去最低を更新する場面があった。

<10:29> 日銀が買入通告、短国2.5兆円に増額・長国は1年超5年以下減額

日銀は午前10時10分の金融調節で、国庫短期証券(TB)と長期国債の買い入れを通告した。TBは昨年12月12日以来のオファーとなり、買入予定額は2兆5000億円と前回(5000億円)から増額された。市場では「入札ラッシュということで、きょうのオファーは想定していた。需給が締まる方向になる可能性がある」(短資会社)との見方が出ていた。

また、長期国債の買入予定額は、日銀が昨年12月30日に公表した見直し内容で、「残存1年超3年以下」と「同3年超5年以下」が各4000億円とそれぞれ500億円の減額、「同5年超10年以下」は4000億円に据え置かれた。

<10:15> 超長期債の変動率高まる、一部の買い戻しで値が飛ぶ

超長期ゾーンの変動率が高まる。20年151回債利回りは一時、0.880%まで低下した後、足元では0.930─0.940%水準に上昇している。市場では「20年債の気配を見ると、ビッド、オファーが大きく離れており、強含む時は一部の市場参加者の買い戻しにより値が付く展開になっている」(国内証券)との指摘がみられた。30年45回債利回りも20年債と同じように変動率が高まっており、1.080─1.120%と広いレンジで取引されている。

長期国債先物は上昇一服。3月限は148円24銭まで買われた後、上値が重くなっている。市場では「前日に急伸したことに加え、日経平均株価が小幅な下落幅にとどまっていることから短期筋からの戻り売りが出ているようだ」(国内証券)との見方が出ていた。10年最長期国債利回り(長期金利)も0.265%まで低下した後、足元では0.275%に反転上昇している。

<08:52> 国債先物は続伸で始まる、欧米債高受け質への逃避優勢

長期国債先物は続伸で取引を始めた。3月限の寄り付きは前営業日比7銭高の148円17銭。市場では「6日の欧米債高を引き継ぎ、円債市場でも質への逃避が優勢になっている。夜間取引で付けた過去最高値148円19銭を抜けてくると、上昇に弾みが付く可能性がある」(国内金融機関)との見方が出ていた。6日には独仏国債利回りが過去最低を更新、同日の米国債も安全資産として買われ、10年債利回りは一時1.887%まで低下している。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.280%でスタート。

<08:36> 翌日物0.072─0.074%中心、大手行0.070%ビッド

無担保コール翌日物は0.072─0.074%近辺を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.070%ビッド。市場では「不足地合いとなる中、レポ(現金担保付債券貸借取引)レートの高止まりが影響して、強含みでのスタートになった」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は179兆9000億円程度、準備預金残高は132兆6000億円程度となる見込み。

<07:19> 翌日物0.07%中心か、当預残は179.9兆円見込む

無担保コール翌日物金利は0.070%前後を中心にした取引になりそうだ。7日の資金需給は日銀オペのスタート日だが、法人税揚げとなるため、不足地合いになる見込み。市場では「レポ(現金担保付債券貸借取引)レートが高止まりしている中、不足地合いということで、朝方は強含みそうだ」(国内金融機関)とみられている。

6日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%高い0.071%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は6日に比べて9000億円減の179兆9000億円程度になる見込み。残り所要積立額は900億円。

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