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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が大幅続落、長期金利一時7カ月ぶり0.500%
2015年6月4日 / 02:27 / 2年前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が大幅続落、長期金利一時7カ月ぶり0.500%

[東京 4日 ロイター] -

<11:05> 国債先物が大幅続落、長期金利一時7カ月ぶり0.500%

国債先物中心限月6月限は前日比37銭安の146円91銭と大幅続落で午前の取引を終えた。前日の海外市場で米独国債利回りが急上昇したことや、きょうの30年債入札への警戒感から売り圧力が強まった。現物長期ゾーンなどに押し目買いが観測されたことから、いったん買い戻しが入る場面もあったが、5日の米雇用統計を控え海外金利動向に不透明感が強く、相場の戻りは限られた。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に軟調。短期筋から入札に絡んだ調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時、2014年11月以来約7カ月ぶりとなる0.500%に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.074─0.075%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.070%付近で一部調達したもよう。引き続き資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

財務省が午後0時35分に発表する新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは0.004%付近と前回債並みの水準が見込まれている。資金余剰月の6月は、日銀買い入れへの不透明感が強いため、やや慎重な応札になるとみられている。一方で、四半期末を控え金融機関からの担保ニーズも予想され「一方的な利回り上昇も考えにくい」(国内金融機関)との声もある。金融機関からの需要が強まれば、0.002%付近で決まる可能性もある。

<09:35> 国債先物が軟調、30年債入札や米雇用統計に警戒感

国債先物が軟調。朝方の売り一巡後に、現物長期ゾーンに国内勢の押し目買いからいったん買い戻す動きが見られたが、きょうの30年債入札や5日の米雇用統計を控えて、相場の戻りも限られている。

市場では「朝方に、今年初めて10年債・0.5%台を付けたこともあり、国内勢から、いったん押し目買いが観測された。30年債入札では、一定の押し目買い需要に支えられ、相場の戻りを試す場面も予想されるが、5日の米雇用統計が強めの内容となれば、海外金利が一段と上昇する可能性も否定できず、神経質な展開が続くのではないか」(国内金融機関)との声があった。

<08:50> 国債先物が海外債券安で急落、長期金利は7カ月ぶり0.5%

国債先物中心限月6月限は前日比40銭安の146円88銭と大幅続落で寄り付いた。前日の海外市場で米独国債利回りが急上昇したことを受けて、売り圧力が強まった。先物6月限は寄り直後に、一時146円87銭と5月14日以来、約3週ぶりの水準に下落。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同4bp高い0.500%と14年11月18日以来、約7カ月ぶりの水準に上昇した。その後、下値で買い戻しも観測されている。

欧州中央銀行(ECB)は3日、2015年のインフレ見通しを上方修正したことに加えて、ドラギ総裁が理事会後の記者会見で、ユーロ圏国債がこのところ大きく売られたことについては、「われわれはボラティリティーが高い状態に慣れる必要がある。金利が非常に低い水準にある時は、資産価格のボラティリティーは高くなる傾向がある」と指摘し、高いボラテリティーが続く欧州金利の動きを容認する姿勢を示した。「不安定な地合いが続く欧州金利に対して、ドラギ総裁が一定の配慮を見せるとみていた市場参加者にとって、肩すかしを食らった格好」(国内証券)という。

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