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〔マーケットアイ〕金利:短国買い入れ結果は想定内、6カ月物中心に落札か
2015年10月23日 / 02:43 / 2年前

〔マーケットアイ〕金利:短国買い入れ結果は想定内、6カ月物中心に落札か

[東京 23日 ロイター] -

<11:40> 短国買い入れ結果は想定内、6カ月物中心に落札か

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は想定内で、無難な内容となった。買入予定額は1兆5000億円に対して、応札額は2兆8570億円で、落札額は1兆5001億円。案分利回り格差プラス0.003%、平均利回り格差はプラス0.009%。

市場では「応札倍率が2倍を下回り、無難な結果。利回り格差を踏まえると、6カ月物を中心に、一部1年物が落札されたのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<11:09> 国債先物は小幅続伸、長期金利変わらず0.305%

国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。ECBのドラギ総裁が22日の理事会後の記者会見で、次回12月の理事会で追加緩和を検討する可能性を示唆。これを受けて、22日の欧米債券市場が強含みとなった流れを引き継いだ。ただ、高値への警戒感がある中、日経平均株価が大幅高となったため、戻り売りも出たことで上値は重かった。

現物債は超長期ゾーンが堅調。ECBのさらなる緩和の可能性が高まる状況で、日銀の追加緩和への思惑が強まった。他のゾーンでは、来週の日米金融政策に関するビッグ・イベントを控えて模様眺めとなる市場参加者が多くなった。日銀オペは市場の想定通りに打たれた。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは前営業日比5銭高の148円50銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.305%。

午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物金利は0.075─0.078%付近で取引された。主な取り手は地銀、信託で、大手行は0.075%で資金を調達した。週末だが、前営業日対比で中心レートに大きな変化はみられていない。日銀は買入予定額1兆5000億円の国庫短期証券(TB)オペを通告した。ユーロ円3カ月金利先物は日銀の追加緩和への思惑もあり、小高い。

<10:20> 日銀が買入を通告、短国1.5兆円・長国1.2兆円

日銀は午前10時10分の金融調節で、国庫短期証券(TB)と長期国債の買い入れを通告した。TBの買入予定額は1兆5000億円と前回(1兆5000億円)と同額。また、国債の対象は「残存期間1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下」の3本で、総額1兆2000億円。

国債の買い入れ額や対象年限などは、ほぼ事前予想通りで、足元の国債先物への影響は出ていない。

<09:45> 超長期ゾーンが強含み、日銀追加緩和への思惑強まる

超長期ゾーンが強含み。20年債、30年債の各利回りに低下圧力がかかっている。市場では「ドラギ発言により、ECBのさらなる緩和の可能性が高まる状況で、日銀の追加緩和への思惑が強まっている。仮に日銀の追加緩和があった場合、国債買い入れの長期化を意識する市場参加者が多く、そうした見方が足元の超長期債に対するニーズにつながっている」(外資系証券)との見方が出ている。

<09:08> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、ドラギ発言受け買い先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭高の148円46銭と小幅続伸で寄り付いた。欧州中銀(ECB)のドラギ総裁が22日の理事会後の記者会見で、次回12月の理事会で追加緩和を検討する可能性を示唆。これを受けて、22日の欧米債券市場では金利に低下圧力がかかった。市場では「まずは欧米債高を手掛かりに短期筋からの買いが先行した。しかし、高値への警戒感がある中、市場参加者は冷静で戻り売りも出ており、上値は重い」(国内証券)という。

ECBのドラギ総裁発言について、JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は「予想以上にハト派との印象を受けた。かなり前のめり的に追加緩和実施を検討している感じだ。ECBのさらなる緩和、日銀の追加緩和の観測がある中、一方で米国は思ったように利上げできないという期間が、もうワンサイクル入るのではないか」とみている。

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