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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利0.305%に低下
2015年11月25日 / 06:17 / 2年前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利0.305%に低下

[東京 25日 ロイター] -

<15:08> 国債先物が反発で引け、長期金利0.305%に低下

国債先物中心限月12月限は前日比16銭高の148円53銭と反発して引けた。ロシア軍用機の墜落事件を受けて地政学的リスクが意識され、安全資産とされる国債に買いが入った。午後に入り、20年債入札結果が順調な内容になったことや、26日にも予想される日銀買い入れに絡んだ持ち高調整に伴う買いも加わり、一時148円54銭まで水準を切り上げた。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.305%に低下した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは0.07%台後半と前日(0.078%)並みになる見通し。朝方は地銀、信託、証券を主な取り手に、0.076─0.077%を中心に取引されたが、一部0.078%でも、まとまった額の出合いを付けた。大手行は一部0.074%で調達。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<13:32> 20年債利回りに強い低下圧力、しっかりした入札受け

20年債利回りに強い低下圧力がかかっている。足元の20年154回債利回りは前営業日比1.5bp低下の1.070%で推移。午前の取引では1.080%を付けていた。市場では「しっかりだった20年債入札結果を見てから、国内銀行勢が買い進んだもよう」(国内金融機関)との見方が出ていた。

長期国債先物中心限月12月限は一時148円53銭まで買い進まれた。

<12:53> 20年債入札結果はしっかり、国債先物が強含み

財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円95銭、平均落札価格は101円98銭になった。平均落札価格と最低落札価格との開き(テール)は3銭と前回(10銭)から縮小した。応札倍率は3.59倍と前回(3.04倍)を上回った。

入札について、JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は「最低落札価格が市場予想を上回った。しっかりした入札結果だ」と評価した。

国債先物はしっかりした入札結果を好感して強含んでいる。

<11:08> 国債先物は反発、長期金利0.310%に低下

国債先物は反発で午前の取引を終えた。24日の米国債市場と同様にトルコとロシアに絡んだ地政学的リスクを意識した買いが優勢になった。日経平均株価が弱含みで推移したことも買いを誘った。

現物債は出合い難。先物高から長期ゾーンに買いが優勢になったが、市場参加者の動きは鈍い。中期ゾーンは動意薄。超長期ゾーンは高安まちまち。20年債には入札を無難に通過すると判断した国内銀行勢とみられる先回り買いが入った。一方で30年債や40年債は小口売りに押された。

市場の一部で追加緩和の期待があった10月30日の日銀金融政策決定会合の議事要旨に関しては、ほぼ想定内の内容のため材料視されなかった。また、白井さゆり日銀審議委員の講演については、市場で展望リポートより物価見通しなどについて慎重なトーンの発言が目につくとの指摘があったが、相場の反応は限られた。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比8銭高の148円45銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.310%。

午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物金利は0.076─0.078%近辺で取引された。主な取り手は地銀、信託、証券で、大手行の資金調達意欲は弱い。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:42> 白井日銀審議委員発言、「慎重なトーン目につく」との声 

日銀の白井さゆり審議委員の講演(松江市)に対する相場の反応は限られている。市場では「展望リポートより、物価見通しなどについて、慎重なトーンの発言が目につく。ただ、追加緩和への思惑が強まるような内容にまでは至っていない」(国内金融機関)という。

白井審議委員は「物価見通しのリスク、16・17年度は下方に傾いている」、「想物価上昇率の着実な上昇は、予想以上に時間がかかるリスク」などと発言した。

<10:32> 20年債入札を通告、無難通過想定で先回り買い

財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。クーポンは1.2%で154回債のリオープン発行になる。

入札について市場では「利回りの絶対水準に魅力はないが、需給に不安がなく、一定程度の投資家需要が期待できる。月末をにらんだ長期化需要やキャリー益確保の動きがありそうだ」(国内証券)とみている。ショートカバーニーズが加わることで、無難に通過するとみられている。

足元の20年154回債利回りは前営業日比0.5bp低下の1.080%で推移。市場では「入札を無難に通過すると見た先回り買いが入っている」(同)という。

<08:49> 国債先物が反発で寄り付く、地政学リスク意識で買い先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭高の148円44銭と反発して寄り付いた。市場では「24日の米国債市場と同様にトルコとロシアに絡んだ地政学的リスクを意識した買いが先行している。ただ、きょうは20年債入札に向けたヘッジが入ることも想定できるため、上値は重いだろう」(国内証券)との見方が出ている。

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