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〔マーケットアイ〕金利:翌日物の加重平均金利、過去最低の-0.012%に並ぶ
2016年4月8日 / 09:31 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:翌日物の加重平均金利、過去最低の-0.012%に並ぶ

[東京 8日 ロイター] -

<18:24> 翌日物の加重平均金利、過去最低の-0.012%に並ぶ

無担保コール翌日物金利の加重平均が8日、2004年1月14日に付けた過去最低のマイナス0.012%に並んだ。同時にマイナス金利導入後の最低になった。最低金利はマイナス0.040%。市場では「資金の取り手が少ない状況で、出合いが薄く、比較的多めに取引されていた0%での出合いが少額となり、深いマイナス水準に引っ張られた格好」(国内金融機関)とみている。

<15:13> 国債先物は反発、長期金利-0.085%に低下

長期国債先物は反発。前日の海外市場で、円高・株安・債券高とリスク回避ムードが強まったことを受けて買いが先行した。中盤は株式相場が切り返すと、上値が重くなる場面があったが、終盤にかけて国債買い入れが需給の底堅さを確認する結果になったことから上値追いの展開になった。海外勢を巻き込んで短期筋の需要が強まった。

現物債は金利が低下するゾーンが目立った。国債先物が上昇幅を拡大すると、長いゾーンを中心に強含みとなった。中長期ゾーンは国内銀行勢主体、超長期ゾーンは生損保の需要とみられている。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比27銭高の151円65銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp低下のマイナス0.085%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.015─0.000%付近で取引された。主な取り手は国内勢。資金調達需要は限定的で、前日同様にマイナス0.01%での取引が目立っている。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は横ばい。国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、応札制限の厳格化によって在庫として抱えていた新発3カ月物を中心に、業者が急いで売却する動きがあったとみられている。今回の買い入れでは、買入予定額に対する応札額が1社あたり2分の1から4分の1に変更された。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<12:45> 国債先物がしっかり、超長期の国債買い入れで需給底堅さ

国債先物はしっかり。中心限月6月限は午後、前日比14銭高の151円52銭と午前終値(151円47銭)をやや上回って取引が始まった。超長期を対象にした国債買い入れ結果が需給の底堅さを反映した内容となったことを受けて、いったん買いが先行した。ただ、「前場から超長期ゾーンに売りが出ていたが、買い入れ結果を見る限り需給は底堅い」(証券)という。

<11:45> 短国買入結果はテール流れる、3カ月物中心に落札か

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆7500億円に対して、応札額は2兆7789億円で、落札額は1兆7500億円となった。案分落札利回り格差はマイナス0.014%、平均落札利回り格差はプラス0.053%。

今回の買い入れでは、買入予定額に対する応札額が1社あたり2分の1から4分の1に変更された。前日の取引ではTB利回りが急低下したが、「応札制限の厳格化によって在庫として抱えていた新発3カ月物を中心に、業者が急いて日銀に売却する動きがあったのではないか。その分、テールが流れたようだ」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:10> 国債先物が反発で前引け、長期金利は横ばい-0.060%

国債先物中心限月6月限は前日比9銭高の151円47銭と反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、円高・株安・債券高とリスク回避ムードが強まったことを受けて買いが先行した。ただ、日経平均が売り一巡後に下げ渋ったことに加えて、為替市場でも円高の流れが小康状態となったことを受けて、前引けかけて上げ幅を縮小した。

現物市場は朝方に幅広い年限で利回りに低下圧力がかかったが、中期ゾーンを中心に売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.060%。

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.015─0.000%付近で取引された。主な取り手は国内勢。資金調達需要は限定的で、前日同様にマイナス0.01%での取引が目立っている。ユーロ円3カ月金利先物は株安・債券高を受けてしっかり。中心限月16年12月限は一時100.070と中心限月ベースで3月2日以来、約1カ月ぶりの高値を付けた。

日銀は午前、国庫短期証券(TB)と長期国債の買い入れを通告した。

<10:14> 日銀が買い入れを通告、短国1.75兆円、長国4700億円

日銀は午前10時10分の金融調節で、国庫短期証券(TB)と長期国債の買い入れを通告した。TBの買入予定額は1兆7500億円。長期国債は「残存1年以下」(買入予定額700億円)、「同10年超25年以下」(同2200億円)、「同25年超」(同1800億円)が対象で、総額4700億円。

国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月6月限は151円60銭付近で推移している。

<09:05> 国債先物が反発で寄り付く、リスク回避ムード

国債先物中心限月6月限は、前営業日比12銭高の151円50銭と反発して寄り付いた。前日の海外市場で、円高・株安・債券高とリスク回避ムードが強まったことを受けて買いが先行した。現物は閑散。

市場では「国債先物は今週、1日の出来高が低水準にとどまっており、様子見ムードも強い。きょう予想される日銀買い入れの結果を受けて、午後の相場が上下する展開になるのではないか」(証券)との見方が出ている。

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星裕康

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