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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は-0.080%に上昇
2016年8月17日 / 06:11 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は-0.080%に上昇

[東京 17日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<15:06> 国債先物が反落で引け、長期金利は-0.080%に上昇

国債先物中心限月9月限は前日比18銭安の151円33銭と反落して引けた。前日の海外市場で、米連邦準備理事会(FRB)高官の発言をきっかけに年内米利上げ観測が再燃。米債が下落したことを受けて売りが先行した。18日の5年債入札を警戒した売りも出た。いったん下げ渋る場面もあったが、日銀が実施した国債買い入れ結果が需給の緩みを映す内容になると、午後取引開始直後から水準を切り下げた。現物市場は中長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp高いマイナス0.080%に上昇した。

短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.044%)並みか、前日をやや下回る見通し。準備預金の積み初期で資金調達意欲が弱かった。ユーロ円3カ月金利先物が期先にかけしっかり。新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2410%、平均落札利回りはマイナス0.2480%と前回(最高:マイナス0.3289%、平均:マイナス0.3587%)に比べて上昇した。

<14:30> 18日に5年債入札、日銀政策不透明で警戒感くすぶる

18日に5年債入札が行われる。表面利率は0.1%で、第128回債のリオープン発行となる見込み。発行額は2兆4000億円程度。

5年債利回りはマイナス0.1%台半ばと前月債入札の平均落札利回り(マイナス0.365%)から20bp程度も水準訂正され、イールドカーブ上の割高感も解消され、一定の需要が期待されている。しかし、日銀が9月に現行政策の総括的な検証を行うと表明したことをきっかけ、金融政策への不透明感が増している。「業者は過剰なリスクを取ることに慎重になるのではないか。マイナス金利の中期ゾーンを支えていた海外勢の買いがひと頃に比べて鈍っていることを合わせて考えると、入札でテールが流れるリスクも否定できない」(国内金融機関)として、入札に対する警戒感がくすぶっている。

<12:50> 1年物TB入札結果は無難、日銀売却を前提に応札か

財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2410%、平均落札利回りはマイナス0.2480%と前回(最高:マイナス0.3289%、平均:マイナス0.3587%)に比べて上昇した。

市場では、入札結果について「ほぼ予想の範囲で無難との評価。日銀への売却を前提にした応札に支えられたのだろう」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:34> 国債買い入れ結果はまちまち、国債先物は上値重い

日銀が実施した長期・超長期を対象にした3本の国債買い入れ結果はまちまちの内容となった。市場では「残存5年超10年以下と同10年超25年以下が弱め、同25年超が強めの結果」(証券)との見方が出ている。

国債先物は上値重い。中心限月9月限は午後、前営業日比11銭安の151円40銭と午前終値(151円38銭)を小幅上回って取引が始まったが、その後は午前終値付近で推移している。

<11:10> 国債先物は反落、長期金利-0.090%に上昇

国債先物は反落で午前の取引を終えた。16日の米債市場では、米連邦準備理事会(FRB)高官の発言を受けて年内の米利上げ観測が再燃し相場が軟化した。米債安を手掛かりに短期筋が売りを先行。終盤にかけて、市場想定通りの内容で日銀の国債買い入れオペが打たれたことで、下落幅を縮小した。

現物債も利回りに上昇圧力がかかるゾーンが目立った。5年債入札をあすに控えた中期ゾーンには持ち高調整がみられたほか、超長期・長期ゾーンも弱含みで推移した。もっとも、日銀オペの通告で需給の引き締まりを意識した押し目買いも入ったことで、金利が一方的に上昇する地合いにならなかった。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比13銭安の151円38銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇のマイナス0.090%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06%付近を中心に取引された。取り上がる雰囲気はなく、レートは低下基調にある。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。新発1年物国庫短期証券(TB)の入札は前回から落札利回りがマイナス幅を縮小する見通しにあり、最高落札利回りでマイナス0.25%近辺になるとの見方が出ていた。

<10:21> 日銀が国債買い入れを通告、対象は長期・超長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4300億円)、「同10年超25年以下」(同2000億円)、「同25年超」(同1200億円)。

市場では「買い入れ対象は想定通りだった。足元では米債安やあすの5年債入札が意識されて売りが優勢になっているが、期待されていた日銀オペが打たれたことで下値には買いが入るのではないか」(国内金融機関)とみている。

<08:53> 国債先物が小反落で寄り付く、米債安手掛かりに短期筋売り先行

国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭安の151円50銭と小反落して寄り付いた。16日の米債市場では、米連邦準備理事会(FRB)高官の発言を受けて年内の米利上げ観測が再燃し相場が軟化した。市場では「米債安を手掛かりに短期筋が売りを先行させている。もっとも、長期・超長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが想定されているため、需給の引き締まりを意識した買いも入っており、底堅さもみせている」(国内証券)という。

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