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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利-0.075%に上昇
2016年10月3日 / 02:17 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利-0.075%に上昇

[東京 3日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<11:12> 国債先物は反落、長期金利-0.075%に上昇

国債先物は反落で午前の取引を終えた。日銀は9月30日に実施したオペで長期ゾーンの買い入れ額を減額したほか、10月初回の買い入れで超長期ゾーンのオファー金額も減額すると発表したため、国債先物を含めた長いゾーンに売りが先行した。外部要因も円債市場にアゲンストに働いた。

中盤以降は長期ゾーンが売られ、超長期ゾーンが買われる展開となった。長期ゾーンはオペ減額で日銀許容範囲の下限がマイナス0.100%との意識が働いたことに加え、あすの10年債入札に向けた持ち高調整が入ったことで金利に上昇圧力がかかった。一方、日銀オペ減額を受けて序盤こそ超長期ゾーンは金利に上昇圧力がかかったが、減額規模が想定より少なかったとの判断から需給面での不安がないとみた最終投資家などからの押し目買いが終盤にかけて優勢になった。一部でオペの増額期待のあった中期ゾーンはオファー額が据え置かれたことで軟化。ただ、手前のゾーンで日銀オペが想定通りに打たれたことから結果次第では金利上昇が抑制されるとの見方が出ていた。円債市場への日銀短観の影響は限られた。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比13銭安の152円21銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇のマイナス0.075%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.060%付近を中心に取引された。月替わりとなったことで、資金の取り意欲が強まる傾向にある。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:24> 日銀が国債買い入れを通告、中期ゾーンへの影響注視

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額700億円)、「同1年超3年以下」(同4000億円)、「同3年超5年以下」(同4200億円)。

市場では「10月初回の日銀買い入れで手前のゾーンの増額を予想する見方があっただけに、据え置きとなったことから中期ゾーンは午前の取引で弱含みで推移している。きょうオペが想定通りに打たれたことで、中期ゾーンの金利にどのように作用するか注目される」(国内証券)との見方が出ていた。

<09:53> 長いゾーン高安まちまち、超長期ゾーンに押し目買い

長いゾーンは高安まちまち。足元の超長期ゾーンには押し目買いが優勢になっており、利回りは低下基調になっている。一方で長期金利は上昇基調になっており、同1bp上昇のマイナス0.075%で推移している。国債先物も軟調地合い。

市場では「日銀オペ減額を受けて序盤こそ超長期ゾーンは金利に上昇圧力がかかったが、減額規模が想定より少なかったとの判断から需給面での不安がないと見た押し目買いが入っている。長期ゾーンはオペ減額で日銀許容範囲の下限がマイナス0.100%との意識が働いていることに加え、あすの10年債入札へ向けた持ち高調整が入っている」(国内証券)とみている。

朝方発表された日銀短観について、みずほ証券・チーフマーケットエコノミストの上野泰也氏は「近年のパターンと比較すると、設備投資の上方修正の鈍さが最大の特徴だ。為替の状況、海外経済環境などが投資意欲をやや冷やしているとみられる」と分析した。円債市場への短観の影響は限られている。

<08:52> 国債先物が反落でスタート、オペ減額を反映

国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭安の152円26銭と反落して寄り付いた。10年最長期国債利回り(長期金利)も調整地合いとなり、同0.5bp上昇のマイナス0.080%での寄り。

日銀は9月30日に実施したオペで長期ゾーンの買い入れ額を減額したほか、10月初回の買い入れで超長期ゾーンのオファー金額も減額すると発表した。市場では「オペ減額を素直に反映して売りが先行している。ただ、減額規模は小幅で需給が崩れることはなく、市場が極端に反応することはないだろう」(国内証券)とみている。

また、あす10年債入札を控えていることから業者の持ち高調整が早めに入る可能性があるとの声も聞かれた。

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