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〔マーケットアイ〕金利:国債買入オペ結果、残存5年超10年以下は無難
2016年10月5日 / 03:32 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:国債買入オペ結果、残存5年超10年以下は無難

[東京 5日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<12:28> 国債買入オペ結果、残存5年超10年以下は無難

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下は応札倍率が前回からやや上昇したものの、利回り格差の水準は市場実勢に収まったことから無難な結果。オペ結果は長期ゾーンにニュートラルに働きそうだ」(国内証券)との見方を示した。

中期ゾーンに関しては「残存1年超3年以下は応札倍率が前回を下回り2倍となったことに加え、利回り格差の水準は市場実勢よりも強めになった。残存3年超5年以下は応札倍率が前回並みで利回り格差の水準もほぼ市場実勢となったことで無難な結果と見てよいだろう」(同)という。

物価連動債については、応札倍率が5倍台に膨らみ、価格較差から判断しても甘めの結果になったとの見方があり、あすの入札を控えてポジション調整がみられたとの指摘があった。

<11:12> 国債先物は小反発、長期金利-0.070%に上昇

国債先物は小反発で午前の取引を終えた。前日の海外市場で、欧州中央銀行(ECB)が資産買い入れプログラムの縮小を計画しているとの一部報道を受けて、欧米債が下落した流れを引き継ぎ売りが先行した。中盤以降は長期ゾーンを対象とする日銀オペが打たれたことで短期筋の買い戻しが優勢になった。

現物債は超長期ゾーン金利に上昇圧力がかかった。一部で期待されていた超長期ゾーンを対象にした日銀オペが見送られたことが影響したとの見方が出ていた。中期ゾーンはオペ対象になったことで終盤にかけて押し目買いが優勢。長期ゾーンは国内勢中心の売買が交錯する展開となり、国債先物への連動性を強めた。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比4銭高の152円14銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.070%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.040%付近を中心に取引された。月末に資金を予定通りに取れなかった金融機関が積極的に取り上がる展開。新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札では、最高落札利回りがマイナス0.3%台後半となり、前回からマイナス幅が拡大するとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:14> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・長期・物価連動

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額4000億円)、「残存3年超5年以下」(同4200億円)、「残存5年超10年以下」(同4100億円)、「物価連動債」(同250億円)。

市場では、「残存1年超3年以下」「残存3年超5年以下」の代替として、「残存10年超25年以下」「残存25年超」を予想する声が一部にあったが、相場への影響は限られた。

<09:00> 国債先物が続落で寄り付く、海外債券安で売り先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の152円03銭と続落して寄り付いた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高いマイナス0.065%を付けた。

前日の海外市場で、欧州中央銀行(ECB)が資産買い入れプログラムの縮小を計画しているとの一部報道を受けて、安全資産とされる欧米債が下落した流れを引き継いだ。米10年債利回りは一時1.69%と9月21日以来、約2週間ぶりの水準に上昇した。もっとも、きょうは10年債入札の翌日で、長期を中心に日銀買い入れが予想されており、下値も限られている。

市場では、「今週はきょうと7日に日銀買い入れが予想されている。日銀オペを活用しながら、3連休前に過剰なリスクをどこまで外せるかがポイントになるだろう」(国内金融機関)との声が出ている。

現物市場も総じて軟調。10年債は出合いを付けていない。

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