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UPDATE 1-米金融・債券市場=長短期債利回り格差縮小、FRB高官のタカ派発言受け
2017年6月20日 / 21:10 / 3ヶ月前

UPDATE 1-米金融・債券市場=長短期債利回り格差縮小、FRB高官のタカ派発言受け

 (表のレートを更新します。)
    [ニューヨーク 20日 ロイター] - 
                                米東部時間             価格             利回り  コード
 30年債(指標銘柄)             17時05分        105*12.00            2.7356%             
                              前営業日終値        104*09.00            2.7880%                   
 10年債(指標銘柄)              17時05分        101*30.00            2.1565%             
                              前営業日終値        101*21.00            2.1880%                   
 5年債(指標銘柄)               17時05分         99*30.50            1.7599%            
                              前営業日終値         99*26.25            1.7880%                   
 2年債(指標銘柄)               16時59分         99*26.00            1.3480%            
                              前営業日終値         99*25.00            1.3640%                   
 
                                    清算値         前日終値  コード
 Tボンド先物9月限               156*13.00        155*14.00         
 Tノート先物9月限               126*24.00        126*14.50         
        
米金融・債券市場では5年債と30年債の利回り格差が縮小し、2007年12月以来の低水準に達した。
米インフレが鈍化の兆候を示す一方で、米連邦準備理事会(FRB)高官からタカ派的な発言が相次いでい
ることで、中期債が長期債をアンダーパフォームする構図となっている。
    ボストン地区連銀のローゼングレン総裁はこの日、米国を含め世界で実施されている低金利政策は金融
安定を脅かす恐れがあるとして、中銀関係者は政策決定でこうした懸念を勘案すべきとの認識を示した。
    ニューヨーク連銀のダドリー総裁も前日、引き締めサイクルを停止すれば経済を危険にさらすとし、失
業率が4.3%に低下し、インフレ率が1.5%程度で推移する現在の状況は「極めて良好」と語った。   
 
    BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「FRBがタカ派色を強
めれば、イールドカーブのフラット化は進むだろう」と指摘。「最近の指標の内容を踏まえると、FRBは
過去に比べかなりタカ派的となっている」と語った。
    前週発表された5月の米消費者物価指数(CPI)は、食品とエネルギーを除くコア指数が前年同月比
1.7%上昇と、2015年5月以来の低い伸びにとどまった。
    こうした中、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、足元のインフレ指標の弱含みを不安視しており、2%
のインフレ目標を達成できるか懸念を強めているとの立場を示した。
    終盤の取引で、5年債利回りは1.76%に上昇。
    30年債利回りは2.74%に低下。前週のFRBの利上げ決定を受け30年債は2.80
%をつけていた。
    5・30年債の利回り格差は96ベーシスポイント(bp)に縮小し、2007年12
月以来の低水準をつけた。
    指標10年債は8/32高、利回りは2.16%。

    <ドル・スワップ・スプレッド>
                                          LAST      Change
U.S. 2-year dollar swap spread            20.00      (unch)
U.S. 3-year dollar swap spread            16.00     (+0.75)
U.S. 5-year dollar swap spread             7.00      (unch)
U.S. 10-year dollar swap spread           -2.25      (unch)
U.S. 30-year dollar swap spread          -32.75     (+1.50)    
    

    
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