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〔金利マーケットアイ〕夜間取引で国債先物は強含み、円高進行が手掛かり
2013年10月2日 / 00:20 / 4年前

〔金利マーケットアイ〕夜間取引で国債先物は強含み、円高進行が手掛かり

[東京 2日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<16:25> 夜間取引で国債先物は強含み、円高進行が手掛かり

東証夜間取引で国債先物は強含み。足元の中心限月12月限は、日中取引の大引けから7銭高の144円42銭近辺で推移。市場では「外為市場でドル安/円高が進行していることが直接の材料。リスクオフモードの中、海外勢の一部でショートポジションを取っていた向きが巻き戻している可能性がある」(国内金融機関)との見方が出ていた。外為市場でドル/円は97.50円下回り、8月29日以来の安値を付けて推移している。

<15:10> 翌日物0.065%中心、レポGC強含み

無担保コール翌日物金利は0.065%中心での取引。主な取り手は地銀・信託など。法人税揚げ日だが、国立大学の運営費の交付、日銀の国債買い入れオペのスタート日となるため、当座預金残高は増える方向となり、引き続き資金余剰感は強かった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは発行要因で強含み。6カ月物の東京銀行間取引金利(TIBOR)が引き続き低下基調。

ユーロ円3カ月金利先物は債券高などを手掛かりに強含む場面があったが、明確な方向感は出なかった。中心限月2014年6月限は前日清算値比変わらずの99.770。

<15:04> 国債先物は続伸、長期金利一時5月10日以来の0.640%に低下

2日の国債先物は続伸。1日の米債市場が底堅い製造業統計や株高などが影響し軟化。この流れを引き継いで売り先行で始まった。ところが、期初の好需給が意識され、買い戻しが間を置かずに入った。後場も円高/株安を手掛かりとした買いが優勢で上値追いとなる場面があった。現物債は長いゾーンを中心に利回りに低下圧力がかかった。銀行勢が超長期ゾーンを買い進んだとの観測が出ていたほか、長期ゾーンは先物主導で強含みで推移した。20年146回債利回りは一時前営業日比3.5bp低い1.510%、30年40回債利回りは一時同4bp低い1.640%に低下。20年債は5月9日以来、30年債は5月8日以来の低水準になった。イールドカーブはブルフラット化の形状。日銀がきょうオファーした国債買い入れオペに関しては、残存5年超10年以下がほぼ市場実勢に収まった。

国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比12銭高の144円35銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.645%。一時同1.5bp低い0.640%と5月10日以来の水準に低下した。

<13:27> 超長期債利回りに強い低下圧力、20年債は5月9日以来の低水準

超長期ゾーン利回りに強い低下圧力。20年146回債利回りは前営業日比3bp低下の1.515%、30年40回債利回りは同4bp低下の1.640%で推移。20年債は5月9日以来、30年債は5月8日以来の低水準になった。市場では「銀行勢が買い進んでいるようだ。利回りに関して、10年債より超長期ゾーンの方が低下余地があると判断したもよう」(国内証券)との見方が出ていた。イールドカーブはブルフラット化しやすいとみられている。

国債先物は上昇幅を拡大。足元の国債先物中心限月12月限は、前営業日比13銭高の144円36銭近辺で推移。市場では「外為市場が円高に振れ、日経平均株価が一時前日比で300円を超える下落となったことが材料視されている」(国内証券)との声が聞かれた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低い0.640%と5月10日以来の水準に低下。

<12:18> 国債買い入れオペ結果、残存5年超10年以下「市場実勢」の声

日銀がきょう3本建てでオファーした国債買い入れオペについて、残存5年超10年以下に関しては「利回較差から判断すると、ほぼ市場実勢に収まった」(国内証券)との見方が出ていた。残存1年超3年以下に関して市場では「2年債利回りで見ると、利回較差はやや甘い結果だ」(同国内証券)、残存3年超5年以下について市場では「5年のカレント物で判断すると、やや弱いが、周辺で見ると、ほぼ市場実勢に収まっている」(同国内証券)との声が聞かれた。相場に強い影響を及ぼす結果ではないとの指摘が出ていた。

応札倍率は残存1年超3年以下が3.46倍(前回4.81倍)、残存3年超5年以下が3.52倍(前回3.77倍)、残存5年超10年以下が3.49倍(前回4.24倍)。

<11:20> 翌日物は0.065%中心、ユーロ円金先は小高い

2日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.065%中心での取引。主な取り手は地銀・信託など。法人税揚げ日だが、国立大学の運営費の交付、日銀の国債買い入れオペのスタート日となるため、当座預金残高は増える方向となり、引き続き資金余剰感は強い。

ユーロ円3カ月金利先物は債券高などを受け小高い。中心限月2014年6月限は前営業日清算値比0.5ティック高の99.775。

<11:05> 国債先物は続伸で前引け、長期金利0.645%に低下

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。1日の米債市場が底堅い製造業統計や株高などが影響し軟化。この流れを引き継いで売り先行で始まった。ところが、期初の好需給が意識され、買い戻しが間を置かずに入った。現物債は長いゾーンを中心に利回りに低下圧力がかかった。銀行勢が超長期ゾーンを買い進んだとの観測が出ていたほか、長期ゾーンは先物主導で強含みで推移した。市場で予想された日銀による国債買い入れオペの通告があったことも影響した。イールドカーブはフラット化の形状。米議会で暫定予算が成立せず、一部政府機関が閉鎖に追い込まれたが、1日の米国市場では閉鎖が短期間にとどまるとの見方が一部で出ていた。これに対し円債市場の市場参加者の中では、楽観的過ぎるとの声が聞かれた。

国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比9銭高の144円32銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.645%と5月10日以来の水準に低下した。

<09:05> 国債先物は安寄り後に小幅高、好需給で買い戻し

国債先物中心限月12月限は前日比1銭安の144円22銭と小反落で寄り付いた。安寄り後は上昇に転じて、一時144円29銭を付ける場面もあった。

前日の米国市場はISM製造業景気指指数が56.2と2011年4月以来ほぼ2年半ぶり高水準となったことを受けて株高・債券安となったが、円債市場では、下期最初の10年債入札を順調にこなすなど、期初の好需給環境が意識され、買い戻しが先行した。日銀買い入れが予想されていることも支援材料。

現物市場は長期・超長期ゾーンがしっかり。20年超長期国債利回りは同1.5bp低い1.530%と5月9日以来の水準に低下した。

市場では「米政府機関閉鎖が短期間にとどまるとの見方は楽観的かもしれない。米債務上限引き上げ問題もあり、米財政懸念で為替はドル安・円高に振れやすい。国内要因では消費税引き上げが決まったが、同時に打ち出された経済対策も新味に欠ける内容。円安・株高が進まないとなれば、円債は好需給に支えられじり高の展開が続くのではないか」(岡三証券・債券シニア・ストラテジストの鈴木誠氏)との声があった。

<08:32> 翌日物は0.065%中心、地銀・信託などが調達

無担保コール翌日物は0.065%中心で取引されている。主な取り手は地銀・信託など。0.065%の調達が早くも一巡しており、調達希望水準は0.06%に切り下がっている。

前日朝の取引では、0.06%を中心に出合いが観測されたが、「きょうは税揚げ日で、前日に比べれば強めの地合い」(国内金融機関)となっているが、それでも資金調達ニーズは限られている。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は97兆4000億円、準備預金残高は76兆7000億円程度となる見込み。

<07:10> 翌日物0.065%中心か、当預残は97.4兆円見込み

無担保コール翌日物は0.065%を中心に取引される見通し。法人税揚げ日だが、国立大学の運営費の交付、日銀の国債買い入れオペのスタート日となるため、当座預金残高は増える見込み。市場では「引き続き資金余剰感は強く、主な出合いは0.065%前後と低位になりそうだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。

1日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.004%高い0.066%。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は1日に比べて7000億円増の97兆4000億円程度になる見込み。残り所要積立額は1900億円。 本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

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