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〔金利マーケットアイ〕3カ月物TB0.032%で出合う、新発債の落札金利は小幅上昇か
2014年7月31日 / 01:27 / 3年前

〔金利マーケットアイ〕3カ月物TB0.032%で出合う、新発債の落札金利は小幅上昇か

[東京 31日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<10:15> 3カ月物TB0.032%で出合う、新発債の落札金利は小幅上昇か

3カ月物国庫短期証券(TB、第468回債)が前日比0.001%高い0.032%で出合いを付けた。きょうの新発3カ月物の入札を控えて、ポジション調整の動きが出たとみられている。

新発3カ月物の入札では、最高落札利回りが0.03%台前半から半ばと前回(0.030%)から小幅上昇するとの見方が出ている。低い利回り水準に対して国内勢が慎重姿勢を示しているためだ。ただ、日銀は国庫短期証券買い入れを継続していることから、利回り上昇も限定的。「銀行勢からまとまった買いが入れば、しっかりとした入札になる可能性もある」(国内金融機関)との声もある。

<09:00> 国債先物が続落で寄り付く、米債安で売り先行

国債先物中心限月9月限は前日比7銭安の145円91銭と続落して寄り付いた。米連邦公開市場委員会(FOMC)は、声明を含めてほぼ想定内だったが、第2・四半期の米国内総生産(GDP)が堅調な内容となったことを手掛かりに、前日の米債が下落した流れを引き継いだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.535%に上昇した。

岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は、「円債は、現物の売りが出ない中で、押し目買いに支えられやすい。日米とも7─9月のマクロ指標を見て、今後の金融政策を占うことになるのではないか」との指摘。その上で「米国では、利上げ懸念が浮上すると株価が不安定になりやすい地合いとなっているが、株価が利上げに耐えられるとの確信を持つまで、米連邦準備理事会(FRB)は引き締めを急ぐこともないとの判断をしているのではないか」との見方をしている。

<08:30> 翌日物0.062─0.065%中心、地銀・信託・証券が調達

無担保コール翌日物は0.062─0.065%を中心に取引されている。主な取り手は、地銀、信託、証券など。大手行は0.062%で一部調達した。月末を迎えたが、当座預金残高が高水準を維持しているため、調達需要は限定的。「取引水準は前日と大きく変わっていない」(国内金融機関)という。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は152兆1000億円程度、準備預金残高は117兆3000億円程度となる見込み。

<07:20> 翌日物は0.06%前半が中心か、当預残152.1兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台前半で取引されそうだ。本来であれば、資金決済が集中する月末で資金調達需要が高まりやすいが、当座預金残高が152兆円程度の高水準にあるため、全般に落ち着いた展開が予想されている。「30日と同様に0.063─0.064%付近から取引が始まるのではないか」(国内金融機関)という。

30日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%低い0.065%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は30日に比べて6000億円減の152兆1000億円程度となる見込み。残り所要積立額は2200億円。

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