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〔金利マーケットアイ〕国債先物は続落で前引け、長期金利0.535%に上昇
2014年7月31日 / 02:42 / 3年前

〔金利マーケットアイ〕国債先物は続落で前引け、長期金利0.535%に上昇

[東京 31日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<11:20> 国債先物は続落で前引け、長期金利0.535%に上昇

国債先物中心限月9月限は前日比5銭安の145円93銭と続落して午前の取引を終えた。第2・四半期の米国内総生産(GDP)が堅調な内容となったことを受けて前日の米債が下落した流れを引き継いだ。一方で、日銀買い入れによる需給引き締まりや月末の年限長期化需要など良好な需給環境が相場を下支えした。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1bp高い0.535%に上昇した。

日銀の木内登英審議委員の講演内容が伝わったが、目立った反応は見られなかった。市場では、木内委員の講演について「今の物価水準で十分との考えが節々から感じられる。2年間の集中対応期間が終了した後は、出口に向けた議論をしたいとの思惑もあるのではないか。債券にとってややネガティブな内容」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券・債券ストラテジストの稲留克俊氏)との見方があった。

<10:50> 6月実質賃金は前年比3.8%減、個人消費に悪影響との声

厚生労働省が31日発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、物価の変動を考慮した6月実質賃金は前年比3.8%減で、4月に消費税が引き上げられて以降3%台の大幅なマイナスが継続。物価上昇に賃金上昇が追いつかない状況が続いている。また、所定内給与は前年比0.3%増と27カ月ぶりに増加した。

SMBC日興証券・シニアエコノミストの宮前耕也氏は、毎勤統計について「所定内給与は小幅な伸びにとどまった。伸びが高いのは、非正規労働者の割合が高い卸売業・小売業やサービス関連。ベースアップも一部反映しているとみられるが、基本給の上昇が続くかどうかは不透明」との見方を示した。その上で、実質賃金の大幅減に関連して、「6月の消費が弱かったのも、実質賃金のマイナスが影響しているのだろう。今後、物価が下がってくれば、実質賃金は回復方向となるが、そのペースは緩やかだろう」と述べた。

<10:15> 3カ月物TB0.032%で出合う、新発債の落札金利は小幅上昇か

3カ月物国庫短期証券(TB、第468回債)が前日比0.001%高い0.032%で出合いを付けた。きょうの新発3カ月物の入札を控えて、ポジション調整の動きが出たとみられている。

新発3カ月物の入札では、最高落札利回りが0.03%台前半から半ばと前回(0.030%)から小幅上昇するとの見方が出ている。低い利回り水準に対して国内勢が慎重姿勢を示しているためだ。ただ、日銀は国庫短期証券買い入れを継続していることから、利回り上昇も限定的。「銀行勢からまとまった買いが入れば、しっかりとした入札になる可能性もある」(国内金融機関)との声もある。

<09:00> 国債先物が続落で寄り付く、米債安で売り先行

国債先物中心限月9月限は前日比7銭安の145円91銭と続落して寄り付いた。米連邦公開市場委員会(FOMC)は、声明を含めてほぼ想定内だったが、第2・四半期の米国内総生産(GDP)が堅調な内容となったことを手掛かりに、前日の米債が下落した流れを引き継いだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.535%に上昇した。

岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は、「円債は、現物の売りが出ない中で、押し目買いに支えられやすい。日米とも7─9月のマクロ指標を見て、今後の金融政策を占うことになるのではないか」との指摘。その上で「米国では、利上げ懸念が浮上すると株価が不安定になりやすい地合いとなっているが、株価が利上げに耐えられるとの確信を持つまで、米連邦準備理事会(FRB)は引き締めを急ぐこともないとの判断をしているのではないか」との見方をしている。

<08:30> 翌日物0.062─0.065%中心、地銀・信託・証券が調達

無担保コール翌日物は0.062─0.065%を中心に取引されている。主な取り手は、地銀、信託、証券など。大手行は0.062%で一部調達した。月末を迎えたが、当座預金残高が高水準を維持しているため、調達需要は限定的。「取引水準は前日と大きく変わっていない」(国内金融機関)という。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は152兆1000億円程度、準備預金残高は117兆3000億円程度となる見込み。

<07:20> 翌日物は0.06%前半が中心か、当預残152.1兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台前半で取引されそうだ。本来であれば、資金決済が集中する月末で資金調達需要が高まりやすいが、当座預金残高が152兆円程度の高水準にあるため、全般に落ち着いた展開が予想されている。「30日と同様に0.063─0.064%付近から取引が始まるのではないか」(国内金融機関)という。

30日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%低い0.065%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は30日に比べて6000億円減の152兆1000億円程度となる見込み。残り所要積立額は2200億円。

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