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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利0.360%に上昇
2015年9月14日 / 06:12 / 2年後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利0.360%に上昇

[東京 14日 ロイター] -

<15:05> 国債先物が反落で引け、長期金利0.360%に上昇

国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭安の148円03銭と反落して引けた。前週末の米債高流れを受けて、朝方は買いが先行したが、高値警戒感が意識される中、市場の一部に観測が出ていた日銀国債買い入れが見送られたことをきっかけに下げに転じた。午後に入り、日経平均が下げ幅を広げると持ち直す場面もあったが、日銀金融政策決定会合や米連邦公開市場委員会(FOMC)の内外重要イベントを前に、上値の重い展開が続いた。現物市場は軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp高い0.360%に上昇した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは、0.07%台後半と前週末(0.076%)を小幅上回りそうだ。地銀や信託を主な取り手に、0.075─0.076%を中心に取引されたが、試し取りの動きが加重平均レートを押し上げた。新発3カ月物国庫短期証券(TB)は一時、同0.009%低いマイナス0.012%で出合いを付けた。日銀が11日に実施したTB買い入れ(1.5兆円)を受けて、一段と需給が引き締まった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは、9月期末越えとなる16日スタートの3週間物がマイナス0.009%とマイナス圏に低下した。

<12:45> 国債先物が下げ幅縮小、株安進行で買い戻し

国債先物中心限月12月限は午後、前営業日比7銭安の148円05銭と午前終値(148円01銭)を上回って取引を始めた。その後、一時148円09銭まで下げ幅を縮めた。

日経平均が後場寄り直後に一時前営業日比200円を超す値下がりとなるなど、株安の進行を受けて、安全資産とされる国債が買われた。海外勢などから株先売り/債先買いのフローが入ったとの観測もある。

市場では「米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、中国をはじめ新興国株価が不安定な動きを続けている。円債は午前、日銀買い入れ見送りをきっかけに調整したが、一方でリスクオフの流れが意識され、下値で買いが入っているようだ」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:06> 国債先物が反落で前引け、長期金利0.360%に上昇

国債先物中心限月12月限は前営業日比11銭安の148円01銭と反落して午前の取引を終えた。前週末の海外市場で、さえない米経済指標を手掛かりに米債が買われた流れを引き継いで、朝方は買いが先行した。ただ、高値警戒感が意識される中、市場の一部に観測が出ていた日銀国債買い入れが見送られたことをきっかけに売りが出て、一時148円を割り込んだ。現物市場は軟調。先物安を受けて中長期ゾーンを中心に、短期筋の利益確定売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp高い0.360%に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.075─0.076%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.075%付近で調達した。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。新発3カ月物国庫短期証券は一時同0.009%低いマイナス0.012%を付けた。

<10:15> 国債先物が軟化、日銀買い入れ見送りで失望売り

国債先物が軟化。日銀が午前10時10分の金融調節で、市場の一部に観測があった国債買い入れを見送ったことを受けて、短期筋の失望売りを誘った。中心限月12月限は一時前営業日比8銭安の148円04銭に下落。その後は下値で買い戻しが入り、下げ幅を縮小している。

市場では「買い入れ見送りでいったん売りが出ているが、月内の買い入れスケジュールが読みやすくなった面もある。良好な需給に変化はなく、下値も限られるのではないか」(国内証券)との見方が出ている

<08:55> 国債先物は続伸で寄り付く、株価動向に注目も

国債先物中心限月12月限は、前営業日比7銭高の148円19銭と続伸して寄り付いた。前週末の海外市場で、米9月ミシガン大消費者信頼感指数が1年ぶり低水準になったことで、9月米利上げ観測が後退。米債が買われた流れを引き継いだ。高値警戒感が意識されているが、不安定な動きが続く株価動向を見極めたいとして、やや様子見ムードも強い。

市場では、「きょう、日銀買い入れが入るかどうかは五分五分。ただ、13日に発表された中国鉱工業生産が市場予想を下回ったことで、週明けの株価動向をみてみたいとの思惑もある」(国内証券)との声が出ている。

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