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〔マーケットアイ〕金利:30年債利回りが初の0.1%割れ、世界的なフラット化の動き
2016年6月27日 / 09:06 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:30年債利回りが初の0.1%割れ、世界的なフラット化の動き

[東京 27日 ロイター] -

<17:55> 30年債利回りが初の0.1%割れ、世界的なフラット化の動き

30年超長期国債利回りが一時前営業日比3.5bp低い0.095%と、初めて0.1%を割り込んだ。同水準での出来高は5億円程度とみられている。

週明けの欧州市場で、英・独の長期金利が急低下。英国の欧州連合(EU)離脱が決定したことを受けて、「世界的なフラット化の動きが強まっており、円債もプラス金利が確保されている超長期ゾーンに海外勢などから買いが入っているようだ」(証券)という。

<15:08> 国債先物が反落で引け、長期金利は横ばいの-0.200%

国債先物中心限月9月限は前日比7銭安の152円61銭と反落して引けた。前週末の相場急騰で高値警戒感が浮上し、短期筋の利益確定売りが先行した。ただ、好需給を支えに下値は限られ、日銀が実施した国債買い入れが堅調な結果になると一時152円81銭まで買われる場面もあった。引けにかけては再び軟化した。現物市場は超長期ゾーンを中心にしっかり。

超長期ゾーンは月末にかけて一段と需給が引き締まるとの思惑から、短期筋の買いを観測。年金筋の買いが入ったとの見方もあった。一方、28日に2年債入札を控える中期ゾーンは上値が重かった。30年債利回りは一時前営業日比2bp低い0.110%、20年債利回りは一時同3bp低い0.080%と、いずれも過去最低を更新した。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp低いマイナス0.215%と前週末に付けた過去最低に並んだが、その後はマイナス0.200%まで水準を戻した。

無担保コール翌日物の加重平均レートは、マイナス0.06%前半と前週末(マイナス0.062%)並みになる見通し。朝方からマイナス0.040─マイナス0.080%付近を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。

<14:15> 超長期金利が過去最低更新、月末控え一段のフラット化圧力

超長期ゾーンが堅調。30年債利回りは一時前営業日比2bp低い0.110%、20年債利回りは一時同2.5bp低い0.085%と、前引け間際から後場にかけて、いずれも過去最低を更新した。

現物需給がひっ迫する中、プラス利回りが確保されている超長期ゾーンを物色する動きが継続。超長期を対象にした国債買い入れが月内にあと1回残されていることに加えて、月末のインデックス長期化を控えて、一段のフラット化圧力がかかりやすくなっている。出来高は盛り上がっていないが、「年金勢からの買いが入っているのではないか」(証券)との声が出ている。

<12:32> 国債買い入れ結果はしっかり、長期金利-0.215%と最低に並ぶ

日銀が残存5年超10年以下を対象にした国債買い入れ結果は、しっかりとした内容となった。前週末に相場が急騰した後で高値警戒感が意識されていたが、「日銀への売却圧力は限られ、地合いの強さを認識させられた」(証券)との見方が出ている。

国債先物は上げ幅拡大。中心限月9月限は午後、前営業日比13銭高152円81銭と午前終値(152円75銭)を上回って取引が始まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低いマイナス0.215%と前週末に付けた過去最低に並んだ。

なお、物価連動債を対象にした買い入れ結果は「弱い内容」(同)との声が出ている。

<11:11> 国債先物は続伸、30年債利回り0.110%と過去最低

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。24日の急伸からくる高値警戒感から短期筋の売りが先行したが、日銀の国債買い入れオペが打たれたことからプラス圏に浮上した。

現物債は高安まちまち。長期ゾーンは終盤に国債先物が上昇幅を広げると押し目買いが入った。超長期ゾーンには前週末同様に国内銀行勢を主体とする需要がみられたことで、20年債利回りは0.090%と過去最低水準並び、30年債利回りは0.110%と過去最低を更新した。一方であす入札を控える2年債は調整地合いになった。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比7銭高の152円75銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.205%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.080%付近を中心に取引された。資金の取り手は限られている。日銀はCP買い入れをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<10:20> 日銀が国債買い入れ通告、国債先物はプラス圏に浮上

日銀は午前10時10分の金融調節で、長期国債の買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(オファー額4500億円)、「物価連動債」(同250億円)となった。

マーケットでは、きょうのオファーが見送られるとの見方もあっただけに、「通告で需給の引き締まりを意識した買いが優勢になっている」(国内証券)という。

国債先物はプラス圏に浮上している。

<08:48> 国債先物は反落で寄り付く、高値警戒感から売り先行

国債先物中心限月9月限は前営業日比13銭安の152円55銭と反落して寄り付いた。英国が欧州連合(EU)離脱を決めたことで24日の世界のマーケットは大混乱となり、国債先物もリスク回避の流れが強まり過去最高値を更新した。ただ、「24日の国債先物夜間取引を見ると、急伸からくる高値警戒感が浮上していた。まずは短期筋が益出しを含めた売りを先行させている」(国内証券)という。

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