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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発、長期金利-0.230%に上昇
2016年7月22日 / 02:16 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発、長期金利-0.230%に上昇

[東京 22日 ロイター] -

<11:13> 国債先物は小反発、長期金利-0.230%に上昇

国債先物は小反発で午前の取引を終えた。前日の米国市場がリスク回避となった流れを引き継ぐとみられていたが、寄り付きはポジション調整から弱含みでスタートした。中盤以降は短期筋からの買い戻しが優勢となりプラス圏に浮上した。

現物債は超長期ゾーンの利回りが低下基調になった。前日に財政規律の緩みが意識されて金利に強い上昇圧力がかかった超長期ゾーンに、国内銀行勢や生保などの押し目買いが入った。黒田日銀総裁のヘリコプターマネー政策導入を否定した発言が影響したとみられている。国債先物に連動して強含む場面のあった長期ゾーンは、流動性供給入札に絡む調整が見られたことで終盤に弱含みとなった。中期ゾーンは横ばい。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比3銭高の153円23銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.230%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.050%付近を中心に取引された。週末で資金の取りがやや強まっている。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。日銀はオファー額1兆5000億円で国庫短期証券の買い入れを通告した。

<10:34> 流動性供給入札を通告、ショートカバーニーズが焦点

財務省は午前10時半、流動性供給(残存5年超15.5年以下)入札を通告した。発行予定額は5000億円程度。

入札について市場では「大きく分けて、手前のゾーンと残存15年近辺の札が入るとみているが、基本的にショートカバーニーズがどの程度あるかにかかっている。応札倍率が節目の3倍台を維持できるかが焦点」(国内証券)との見方が出ていた。入札へ向けての調整は限られている。

<09:43> 超長期債利回りが低下、日銀総裁のヘリマネ導入否定発言が影響

超長期債利回りが低下基調。前日に6月20日以来となる0.3%を意識させる高水準に上昇していた30年債利回りは足元で前営業日比2.5bp低い0.235%で推移している。20年債利回りも前日に節目の0.2%を付けたが、足元では0.155%に低下している。市場では「日銀総裁のヘリマネ政策導入に対する否定発言が影響しており、金利の上昇は抑制されたもようだ」(国内証券)とみている。国債先物もプラス圏に浮上しており、10年最長期国債利回り(長期金利)も前営業日比0.5bp低いマイナス0.240%と強含んでいる。

財務省が22日発表した7月10日―7月16日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、国内勢は外債(中長期債)を1兆7181億円買い越した。国内勢は7月3日─9日に、外債(中長期債)を2兆円超買い越しており、週次ベースの買い越し額が2005年1月の調査開始以来、過去最高を記録していた。

市場では「2週連続で国内勢は外債(中長期債)を大幅に買い越しており、質への逃避が続き、円金利に比べて相対的に利回りが高い外債への積極的な投資姿勢が確認された」(国内金融機関)という。

<08:54> 国債先物が小幅続落で寄り付く、超長期ゾーン推移を注視

国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の153円17銭と小幅続落で寄り付いた。市場では「前日の米国市場がリスク回避となった流れを引き継ぐとみていたが、ポジションを調整する動きが続いているようだ。ただ、短期筋からの買い戻しも入っており、底堅さをみせている」(国内証券)という。

マーケットで注目していることは「黒田日銀総裁のヘリコプターマネー政策導入を否定した発言がどのように影響するかということで、前日に財政規律の緩みが意識されて金利に強い上昇圧力がかかった超長期ゾーンに押し目買いが入り、金利上昇が抑制される方向になるかが焦点」(同)との見方を示した。

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