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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は安値圏、30年債入札控え買い進めず
2016年10月11日 / 04:16 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は安値圏、30年債入札控え買い進めず

[東京 11日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<13:10> 国債先物は安値圏、30年債入札控え買い進めず

国債先物は安値圏でこう着。中心限月12月限は午後、前営業日比18銭安の151円81銭と午前終値と同水準で寄り付いた後、狭いレンジでの値動きとなっている。12日の30年債入札を前に買い進む動きは見られていない。

市場では、「10─30年の利回り格差を踏まえると、30年債入札は無難にこなしても不思議ではないが、円安、株高、欧米金利の上昇と外部環境が逆風なため、投資家の様子見姿勢が強い。世界的に金融政策の限界が意識され始めていることも入札にネガティブに働いているようだ」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:18> 国債先物は大幅続落、長期金利-0.050%に上昇

国債先物は大幅続落で午前の取引を終えた。8日の黒田日銀総裁の発言と翌日の30年債入札が意識されたことから短期筋の売りが優勢になった。一部で期待されていた日銀オペが見送られたことも影響した。

現物債は金利に強めの上昇圧力がかかった。20年債利回りは一時0.405%、30年債利回りは一時0.525%といずれも9月21日以来の高水準を付けた。40年債利回りも節目の0.6%を上回り、一時9月16日以来の0.610%まで上昇した。5年債利回りは一時9月26日以来のマイナス0.195%の高水準となった。30年債、5年債入札に向けた持ち高調整が観測される中、イールドカーブは上方シフトした。

9月米雇用統計で非農業部門雇用者数は市場予想を下回る伸びにとどまったが、7日の米債市場の反応が限定的だったため、円債市場にも強いインパクトを与えなかった。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比18銭安の151円81銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp上昇のマイナス0.050%と9月23日以来の高水準となった。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.045%付近を中心に取引された。準備預金の積み終盤にかかり、資金調達意欲が強まる可能性があったが、資金調達にメドを付けた金融機関が増えているもようで、前営業日より取り意欲は弱くなった。ユーロ円3カ月金利先物は小甘い。

<10:19> 国債先物が下落幅を拡大、日銀オペ見送りで

国債先物が下落幅を拡大している。足元の国債先物中心限月12月限は前営業日比22銭安の151円77銭近辺で推移。市場では「一部で日銀の国債買い入れオペが期待されていたことで、オファーが見送りとなったことが影響しているもよう」(国内証券)との見方が出ていた。

10年最長期国債利回り(長期金利)にも上昇圧力がかかり、前営業日比2bp高いマイナス0.050%に上昇している。

<09:36> 超長期ゾーン金利に上昇圧力、カーブは上方シフト

超長期ゾーンの金利に上昇圧力。足元の20年債利回りは前営業日比1.5bp上昇の0.400%、30年債利回りも同1.5bp上昇の0.520%といずれも9月21日以来の高水準で推移している。市場では「8日の黒田日銀総裁の発言と30年債入札が強く意識されている。日銀のイールドカーブ・コントロールによる超長期ゾーンの落ち着きどころを模索する展開」(国内証券)という。イールドカーブは長いゾーンでパラレルに上方シフト。

<08:58> 国債先物は続落でスタート、日銀総裁発言受け

国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭安の151円91銭と続落して寄り付いた。8日の黒田東彦日銀総裁の発言を受けて、短期筋からの売りが優勢になっているとの見方が出ている。黒田総裁は米ワシントンでの講演で、現時点で一段の利下げが必要とは考えていない、また、イールドカーブ・コントロールが達成されている限り、将来的に国債買い入れ額が「かなり」減少する可能性があるとの見解を示した。市場では「日銀総裁発言に加え、翌日に30年債入札を控えていることもあり、調整地合いになっている」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇のマイナス0.055%での寄り。

注目されていた9月米雇用統計で非農業部門雇用者数は市場予想を下回る伸びにとどまったが、7日の米債市場の反応が限定的だったため、円債市場にも強いインパクトを与えていないとの声が出ている。

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