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〔マーケットアイ〕金利:5年債入札結果は好調、中期債への根強い需要を確認
2016年10月14日 / 04:06 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:5年債入札結果は好調、中期債への根強い需要を確認

[東京 14日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<12:59> 5年債入札結果は好調、中期債への根強い需要を確認

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債入札は好調な結果になった。落札結果によると、最低落札価格は101円50銭(最高落札利回りマイナス0.2010%)となった。また、平均落札価格は101円50銭(平均落札利回りマイナス0.2010%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)はゼロとなり、前回(1銭)から縮小した。応札倍率は4.31倍と前回(3.03倍)を上回った。

日銀のイールドカーブ・コントロール導入以降、5年債として初の入札になった。

岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は、入札について「中期債には根強い需要があることが確認できた。日銀の中期債に対する買い入れ額は減額されておらず、現状の金融政策が続くとすれば、金利は大きく上がらないと見たようだ」と評価した。

入札結果を受けて、国債先物は一時強含んだほか、5年債利回りには低下圧力がかかっている。

<12:21> 5年債入札、最低落札価格は101円48銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債の入札で、最低落札価格は101円48銭付近になるとの見方が出ている。入札について、市場では「国内銀行勢などからの一定程度の需要やショートカバーニーズで波乱はないだろう。ただ、日銀の金融政策への思惑が交錯しており、前回よりも応札倍率がやや低下する可能性がある」(国内金融機関)とみている。

<11:34> 短国買い入れ結果、需給が緩む方向

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆7500億円に対して応札額が4兆0181億円で、そのうち1兆7501億円が落札された。案分利回り格差はプラス0.016%、平均落札利回り格差はプラス0.020%。

市場では「応札額が4兆円規模と多く、利回り格差の水準もプラスになったことから判断して投げが出ているようだ。在庫が想定よりもあり、需給が緩む方向になっていることが確認できた」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:08> 国債先物は小反落、長期金利-0.055%に上昇

国債先物は小反落で午前の取引を終えた。前日の海外市場で欧米債が買われた流れを引き継いで買いが先行するとみられていたが、きょうの5年債入札に備えたヘッジがやや優勢になった。

現物債も金利に上昇圧力がかかった。入札控えの5年債は業者の持ち高調整が入り、長期ゾーンは先物に連動する格好で弱含みで推移した。超長期ゾーンも軟化。イールドカーブは傾斜化の形状。入札に関しては、日銀の金融政策への思惑が交錯しており、一部に警戒感がある。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比2銭安の151円85銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇のマイナス0.055%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.040%付近を中心に取引された。前日と大きな変化はなく、マイナス0.03%台での取り需要が目立っている。年金の定時払いで余剰地合い。日銀はオファー額1兆7500億円で国庫短期証券の買い入れを通告した。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:14> 国債先物が弱含み、5年債入札に警戒感も

国債先物が弱含み。中心限月12月限は一時前日比6銭安の151円81銭と前場安値を付けた。きょうの5年債入札に対して警戒感がくすぶっており、持ち高調整の動きが続いている。5年債利回りは同0.5bp高いマイナス0.195%で推移している。

日銀の黒田東彦総裁が8日にワシントンで、現時点で追加緩和は必要ないとの見方を示したほか、原田泰審議委員も12日の記者会見で同様の発言をしている。市場では入札について「短期的な追加緩和の可能性が低下する中で、日銀への売却を除くと、付利を大きく下回る5年債を積極的に買う理由は見当たらない。全般にリスクを取りにくくなっており、入札でテールがやや流れるかもしれない」(国内金融機関)との声も出ている。

<08:58> 国債先物が小反落で寄り付く、5年債入札控え調整圧力

国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭安の151円85銭と小反落して寄り付いた。前日の海外市場で欧米債が買われた流れを引き継いで買いが先行するとみられていたが、きょうの5年債入札に備えた調整圧力に上値を重くしてスタートした。

市場では「5年債入札前にもかかわらず、中期対象の日銀買い入れが1週間余り遠ざかっていることから調整圧力がかかりやすい。また、前日まで連日でブルフラット化した反動も出ているようだ」(国内証券)との声が出ている。

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