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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばい、長期金利-0.055%に上昇
2016年10月17日 / 06:16 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばい、長期金利-0.055%に上昇

[東京 17日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<15:08> 国債先物は横ばい、長期金利-0.055%に上昇

長期国債先物は横ばい。14日の海外市場で、米中の景気・経済指標が堅調な内容だったことに加え、年内米利上げの思惑から米債が下落したことを受けて売りが先行した。円安・株高の場面では売りを誘う展開となった。もっとも、日銀の国債買い入れオペが通告されると需給の引き締まりを意識した買い戻しが入り底堅く推移した。

現物債は金利に上昇圧力がかかった。あす流動性供給(残存15.5年超39年未満)入札を控える超長期ゾーンには持ち高調整が入り、弱含みで推移した。14日に好調な入札結果になった5年債だが、マイナス0.200%の節目が意識されて軟化。長期ゾーンもポジション調整からさえない展開となった。

「高圧経済」政策などに言及したイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の14日の講演内容の影響は限られた。また、10月のロイター短観や、日銀支店長会議での黒田総裁のあいさつ、さくらリポートは材料視されるには至らなかった。

日銀地域経済報告で、全9地域のうち6地域の景気判断が据え置き、2地域引き上げ、1地域引き下げとなった。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比横ばいの151円84銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.055%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06%付近を中心に取引された。準備預金の積み初日で、一部金融機関から資金意欲が示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.085%とマイナス幅を拡大した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.056%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<14:22> 超長期ゾーン弱含みで推移、あすの流動性供給入札に向けた調整

超長期ゾーンが弱含みで推移。日銀のイールドカーブ・コントロールによる超長期ゾーンの落ち着きどころを探る展開に変わらないが、「あすの超長期ゾーンを対象にした流動性供給入札に備えた持ち高調整がみられている。20年債利回りで0.4%、30年債で0.5%、40年債で0.6%が節目として意識されているようだ」(国内証券)という。

<12:27> 国債買入オペ結果、中期ゾーンは無難

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「中期ゾーンは応札倍率が前回から上昇したが、需給の緩みを意識させるほどではなく、利回り格差の水準は市場実勢を大きくかい離することがなかったため、無難な結果とみてよいだろう」(国内証券)とみている。

残存5年超10年以下に関しては「応札倍率が前回を下回ったが、利回り格差の水準がやや甘くなった」(同)という。

<11:12> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利一時-0.050%に上昇

国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭安の151円82銭と小幅続落して午前の取引を終えた。前週末の海外市場で、米中の指標が堅調な内容だったことに加え、年内米利上げの思惑から米債が下落したことを受けて売りが先行した。もっとも、10月に入り、10年債、30年債、5年債の入札を順調にこなして需給の底堅さが意識される中、日銀の国債買い入れが通告されたことから、売り一巡後は下げ渋った。

現物市場は、超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。超長期ゾーンはあすの流動性供給入札に備えた持ち高調整売りが出た。l10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1bp高いマイナス0.050%に上昇後、マイナス0.055%まで水準を戻した。日銀は午前、「残存1年超3年以下」、「同3年超5年以下」、「同5年超10年以下」を対象にした国債買い入れを通告した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06%付近を中心に取引された。準備預金の積み初日で、一部金融機関からたんたんと資金意欲が示された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:12> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額4000億円)、「残存3年超5年以下」(買入予定額4200億円)、「残存5年超10年以下」(買入予定額4100億円)。

市場では、対象として「残存5年超10年以下」の代わりに、「残存1年以下」を予想する参加者が一部にいたため、先物にいったん買い戻しが入った。先物中心限月12月限は一時前営業日比1銭安の151円83銭まで下げ幅を縮小した。

<08:58> 国債先物が小幅続落で寄り付く、米債安で売り先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭安の151円80銭と小幅続落して寄り付いた。前週末の海外市場で、米中の指標が堅調な内容だったことに加え、米年内利上げの思惑から米債が下落したことを受けて売りが先行した。もっとも、予想される日銀買い入れが相場を下支えしている。

市場では「予想される日銀買い入れは対象として残存1年以下と中期が有力。オペ結果を確認するまでは動きづらい展開になるのではないか」(国内証券)との声が出ている。

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