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〔マーケットアイ〕金利:長期金利9月21日以来のゼロ%、国内銀行勢主体の売り観測
2016年11月15日 / 05:26 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:長期金利9月21日以来のゼロ%、国内銀行勢主体の売り観測

[東京 15日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<14:23> 長期金利9月21日以来のゼロ%、国内銀行勢主体の売り観測

10年最長期国債利回り(長期金利)は9月21日以来となるゼロ%に上昇した。市場では「国債先物が下げ止まらない状況で、長期金利に強い上昇圧力がかかった。国内銀行勢主体の売りと思われる」(国内金融機関)という。中期ゾーン利回りへの上昇圧力は一段と強まっている。

<13:39> 中長期債利回りに上昇圧力、長期金利9月21日以来の-0.005%

中長期ゾーンの利回りに上昇圧力。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は9月21日以来となるマイナス0.005%、5年129回債利回りは9月6日以来のマイナス0.145%にそれぞれ上昇している。市場では「5年債入札が低調だったことで、国債先物が崩れると、中長期ゾーンに国内銀行勢と思われる売りが強まったようだ。10年債利回りはゼロ%を意識する展開」(国内証券)とみている。

国債先物12月限は9月6日以来となる151円割れで推移している。

<13:02> 5年債入札結果は低調、国債先物はマイナス圏に沈む

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円22銭(最高落札利回りマイナス0.150%)となった。また、平均落札価格は101円27銭(平均落札利回りマイナス0.160%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は5銭と前月債(ゼロ)に比べて拡大した。応札倍率は3.56倍と前回(4.31倍)を下回った。

大和証券・シニアJGBストラテジストの小野木啓子氏は「午前の取引で強いところから比較すると、低調な入札結果になった」と評価した。

低調な入札結果を受けて国債先物はマイナス圏で推移している。

<12:16> 5年債入札、最低落札価格101円27銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債(表面利率0.1%、129回債のリオープン発行)の入札で、最低落札価格は101円27銭付近になるとの見方が出ている。「応札倍率が4倍台を維持できるか注目される」(国内証券)という。

<11:09> 国債先物は反発、長期金利変わらず-0.020%

国債先物は反発して午前の取引を終えた。寄り付きはリスク選好の流れが継続して売りが先行したが、中盤以降にドル高/円安・株高基調がひとまず一服したことを確認すると、節目の151円割れ寸前まで売り込まれた値ごろ感から短期筋が買い戻した。

現物債は横ばい圏で推移。国債先物の反発を確認すると、国内銀行勢主体の押し目買いが優勢になる場面があったが、明確な金利の方向性が出るまでには至らなかった。5年債入札は前回対比で調整が進んでいるため、一定の需要が期待されており、無難に通過するとの見方が出ていた。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比7銭高の151円19銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずのマイナス0.020%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.065%付近を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えたことで調整的な資金の取りが見られた。日銀は7日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

<10:43> 財務省が5年債入札を通告、-0.160%近辺の需要に期待

財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で129回債のリオープン発行となり、発行額2兆4000億円、発行日11月17日。

前回の10月債では入札の好不調を示すテールがゼロとなり、落札利回りはマイナス0.201%になった。市場では「米大統領選でトランプ氏が勝利した後のマーケットの動きが荒くなっているため、積極的に動けない投資家も出てきそうだが、足元の利回りはマイナス0.160%水準と前回対比で調整していることから一定の需要を集めて無難に通過するのではないか」(国内証券)との見方が出ていた。

入札翌日に日銀の国債買い入れオペが期待されていることも需給面で相場を下支えするとみられている。

<09:48> 国債先物はプラス圏に浮上、現物債には押し目買い

国債先物がプラス圏に浮上。足元の中心限月12月限は前営業日比8銭高の151円20銭近辺で推移している。寄り付きはリスク選好の流れが継続して売りが先行したが、「ドル高/円安・株高基調がひとまず一服したことを確認すると、節目の151円割れ寸前まで売り込まれた値ごろ感から短期筋が買い戻している」(国内証券)という。

現物債も国債先物の反発を確認すると、「国内銀行勢主体の押し目買いが優勢になった。10年債利回りが前日にマイナス0.015%を付けゼロ%が意識される水準に上昇したことで、打診的な買いもみられたようだ」(同)との声が出ていた。

<08:53> 国債先物は続落スタート、節目の151円割れ意識

国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の151円05銭と続落で寄り付いた。市場では「14日の米国市場でリスク選好の流れが継続したことを材料視した売りが先行している。また、5年利付国債の入札を前にしたヘッジが入ることで節目の151円割れも意識されそうだ」(国内証券)とみている。ただ、連日で下落していることから「値ごろ感からくる買い戻しが見られるタイミングでもあり、一方的に売られる地合いにならないのではないか」(同)という。

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