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〔マーケットアイ〕金利:5年債利回りが9カ月ぶり-0.080%、政策金利-0.1%を上回る
2016年11月16日 / 04:21 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:5年債利回りが9カ月ぶり-0.080%、政策金利-0.1%を上回る

[東京 16日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<13:12> 5年債利回りが9カ月ぶり-0.080%、政策金利-0.1%を上回る

5年債利回りが一時前日比4bp高いマイナス0.080%と、日銀が当座預金残高の政策金利残高に適用しているマイナス0.1%を上回り、2月1日以来約9カ月ぶりの水準を付けた。

日銀買い入れ結果で中期に売り圧力が意識されたことに加えて、きょう行われた1年物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札利回りがマイナス0.250%と3カ月ぶりの水準に上昇したことで、中短期ゾーンの需給に不安感が浮上した。

国債先物が下げ幅拡大。中心限月12月限は前日比41銭安の150円42銭と2月5日以来の水準に下落。10年最長期国債利回り(長期金利)金利は同1.5bp高い3月11日以来の水準に上昇した。

<12:43> 国債先物が軟調、日銀買い入れで中期に売り圧力

国債先物が軟調。中心限月12月限は一時前日比12銭安の150円71銭と午前安値(150円77銭)を下回った。日銀が実施した国債買い入れの結果で、中期の売り圧力が意識されたことで、下げ幅をやや広げた。

市場では、国債買い入れ結果について「残存5年超10年以下がややしっかりだったが、中期が弱い。午後の取引開始直後は中期ゾーンの買い気配が引き気味」(証券)との声が出ている。

2年債利回りは一時同2bp高いマイナス0.165%と8月9日以来の水準に上昇した。

<11:11> 国債先物は小幅続落、長期金利変わらずゼロ%

国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。15日の米債市場の金利の上昇が緩やかになったことに加え、日銀オペへの期待から短期筋の買い戻しが先行した。ただ、日経平均株価が堅調に推移すると、次第に売りが優勢となりマイナス圏に沈んだ。

現物債は高安まちまち。中期ゾーンは前日の5年債入札が低調だった流れが続いており軟調。超長期ゾーンには一部生保などからの押し目買いが観測されていた。長期ゾーンは日銀のイールドカーブ・コントロールによる誘導目標のゼロ%程度が強く意識され小動き。日銀オペは想定通り打たれたが、反応は限られている。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円80銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずのゼロ%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.060%付近を中心に取引された。準備預金の新積み期に入った影響は限られている。1年物国庫短期証券(TB)の入札は落札利回りが前回からマイナス幅を縮小してマイナス0.2%台後半になるとの予想が出ていた。ただ、国債の手前のゾーンの利回りが急上昇している影響を受けると札が流れる可能性があるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:21> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額4000億円)、「残存3年超5年以下」(買入予定額4200億円)、「残存5年超10年以下」(買入予定額4100億円)。

市場が「想定通りのオペ内容になった。前日の5年債入札が低調だっただけに、中期ゾーンの応札倍率が注目される」(国内証券)との見方が出ていた。

<08:57> 国債先物は反発スタート、オペ期待が需給を下支え

国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の150円88銭と反発で寄り付いた。15日の米債市場では、10年債は軟化したが30年債は強含みとなった。市場では「リスク選好への警戒は続くだろうが、米債市場の金利の上昇が緩やかになってきたことを材料視したようだ。また、日銀のイールドカーブ・コントロール(YCC)により誘導目標のゼロ%程度が強く意識され、売り込みにくい局面にある」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下のマイナス0.005%での寄り。市場では「日銀の国債買い入れオペが期待されていることも、需給面から相場を下支えする」(同)とみている。

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