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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反落、長期金利一時0.040%に上昇
2016年11月18日 / 06:31 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反落、長期金利一時0.040%に上昇

[東京 18日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:20> 国債先物は大幅反落、長期金利一時0.040%に上昇

長期国債先物は大幅反落。前日の米国市場では、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が早期利上げの可能性を示唆したことで米債安が進み、円債市場でも朝方から売りが先行した。いったん下げ渋る場面もあったが、日銀オペで長期ゾーンが対象とならなかったことで失望売りが続いた。オペ結果が売り圧力の弱さを示し、午後は買い戻しも入ったが、終盤にかけて海外勢主導の売りが出て下落幅を拡大した。円安・株高も売りを誘った。12月限は一時1月29日以来となる150円27銭に下落した。

現物債は、長いゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。先物同様に日銀オペへの失望から長期債利回りは上昇基調になった。超長期ゾーンにも売りが継続し利回りが上昇。20年債と30年債利回りは9月14日以来の高水準となり、40年債利回りは3月11日以来の0.7%台に乗せた。一方、中期ゾーンは日銀オペを受けて底堅い展開。

黒田日銀総裁は18日午前の衆院財務金融委員会で、17日に初めて実施した「指し値オペ」について、今後も「金利が跳ねるなら、必要に応じて使っていく」と述べた。また、日銀の中曽宏副総裁は18日、東大との共催コンファランスで講演し、決済手段の多様化が進む中、現時点で日銀によるデジタル通貨発行の具体的な計画はないとしながら、調査研究を続けていく必要がある、との認識を示した。いずれも相場に強いインパクトを与えることはなかった。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比41銭安の150円30銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3bp上昇の0.035%。一時2月18日以来となる0.040%を付けた。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.065%を中心に取引された。実需ベースの取引レートは前日と大きく変わらない。国庫短期証券(TB)の買い入れオペでは、1年物中心に売却されたとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<12:27> 国債買入オペ結果、中期ゾーンの売り圧力は弱い

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「中期ゾーンは、残存3年超5年以下の応札倍率が1倍台に低下するなど売り圧力は弱い。利回り格差の水準はほぼ市場実勢に収まった」(国内証券)との指摘があった。

超長期ゾーンは「残存25年超の応札倍率が前回を上回ったが、2倍台に収まったので需給の緩みは感じられない」(同)という。

<11:35> 短国買い入れ結果、1年物中心に売却か

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買い入れ予定額1兆5000億円に対して応札額が3兆6491億円で、そのうち1兆5000億円が落札された。案分利回り格差はプラス0.039%、平均落札利回り格差はプラス0.040%。

「利回り格差の水準から判断して1年物中心に売却されたもよう」(国内金融機関)という。

<11:13> 国債先物は大幅反落で前引け、長期金利は0.030%に上昇

国債先物中心限月12月限は前日比40銭安の150円31銭と大幅反落で午前の取引を終えた。前日の米国市場で、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が早期利上げの可能性を示唆したことを受けて米債安・円安が進み、朝方から売りが先行した。いったん下げ渋る場面があったが、日銀が国債買い入れを通告したことをきっかけに下げ幅を拡大し、この日の安値で前引けとなった。

日銀は中期・超長期を対象に国債買い入れを通告。対象年限の超長期は予想通りだったが、もう1本は中期ではなく、長期が通告されるとの見方が一部にあっただけに、失望売りを誘った。

現物市場は中長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp高い0.030%に上昇した。

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物は、マイナス0.035─マイナス0.065%を中心に取引された。実需ベースの取引レートが前日と大きく変わらないが、試し取りが観測されていない分、加重平均レートが前日(マイナス0.045%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3か月金利先物は動意薄。日銀は午前、国庫短期証券買い入れを通告した。買入予定額は1兆5000億円。

<10:45> 国債先物が下げ幅拡大、日銀買い入れ年限で失望も

国債先物が下げ幅拡大。中心限月12月限は一時前日比33銭安の150円38銭に下落した。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2bp高い0.025%に上昇した。

日銀が午前10時10分に通告した国債買い入れで、一部に期待があった「残存5年超10年以下」の代替として、「同1年超3年以下」「同3年超5年以下」の中期が通告されたことで、先物や長期ゾーンに売りが出た。また、為替市場で再び円安方向に振れていることも売りを誘っている。

市場では、「日銀が通告した中期ゾーンの買い入れは今月4回目。米債下落の影響を受けて先物中心に売られているが、きょうの買い入れでは、中期よりもリスク量が大きい長期が対象になるとみていた参加者が多かったのではないか」(証券)との声が出ている。

<10:13> 日銀が国債買い入れ通告、対象は中期と超長期

日銀は午前10時10分の金融調節で国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額4000億円)、「残存3年超5年以下」(同4200億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同1100億円)。

国債先物は反応は限定的。中心限月12月限は150円50銭台前半で推移している。

日銀は同時に国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は1兆5000億円。   

<09:02> 国債先物が反落で寄り付く、米債安・円安で売り先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭安の150円67銭と反落で寄り付いた。寄り直後には150円50銭まで水準を下げた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.015%に上昇した。

前日の米国市場で、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が早期利上げの可能性を示唆したことを受けて、米債が下落した流れを引き継いだ。また、ドル/円が110円台を回復し円安が進んだことで、日経平均株価が堅調に推移するとみられていることも売りを誘った。

市場では、日銀が前日に実施した「指値オペ」で地合いが改善したとの見方あったが、「米金利上昇・円安が相場の重し。きょうの日銀買い入れ動向を見極めたい」(証券)との声が出ている。

安倍晋三首相は、トランプ次期米大統領との会談後記者団に対して、日米同盟は信頼なくして成立しないなどと述べたが、相場への影響は限られた。

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