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〔マーケットアイ〕金利:超長期ゾーン軟化、30年債利回り一時3月17日以来の高水準
2016年11月21日 / 05:21 / 10ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:超長期ゾーン軟化、30年債利回り一時3月17日以来の高水準

[東京 21日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<14:10> 超長期ゾーン軟化、30年債利回り一時3月17日以来の高水準

超長期ゾーンは軟化。中長期ゾーンが強含みで推移する一方で、超長期債利回り上昇が目立っている。20年158回債利回りは9月14日以来の0.495%、30年52回債利回りは3月17日以来の0.625%と一時高水準を付ける場面があった。市場では「25日の40年債入札が意識されており、ポジション調整を含めた売りが優勢になっている。40年債は足元で出合っていないが、0.7%台でもう一段の利回り上昇がありそうだ」(国内金融機関)とみている。

<13:45> 国債先物が強含みで推移、日銀オペ結果を好感

国債先物が強含み。足元の国債先物中心限月12月限は前営業日比10銭高の150円40銭近辺で推移している。市場では「円安・株高基調が続いているが底堅い。日銀が長期ゾーンを対象に実施した国債買い入れオペが効いており、需給の引き締まりが意識される展開」(国内証券)との声が出ている。

10年最長期国債利回り(長期金利)も前営業日比0.5bp低い0.030%で安定している。

<12:24> 国債買入オペ結果、長期ゾーンは強め

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下は応札倍率が前回とほぼ同じの2倍台となり、利回り格差は市場実勢対比で強めになった。長期ゾーンにポジティブに働く可能性がある。残存1年以下は応札倍率が6倍台と高く売り圧力の強さが確認できた」(国内証券)という。

<11:15> 国債先物が反発で前引け、長期金利一時0.020%に低下

国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭高の150円37銭と反発して午前の取引を終えた。米金利上昇懸念に加えて、早朝に円安が進行したことで、朝方は軟化する場面があったが、前週末に大きく下落した反動に加えて、日銀が予想通りに国債買い入れを通告したことで需給改善への期待が広がり、その後は強含みで推移した。

現物市場は中長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp低い0.020%に低下したが、0.030%まで水準を戻した。

一方で、25日に40年債入札を控える超長期ゾーンは軟調。市場では、「入札前にスティープ化ポジションを仕掛ける動きが出ているのではないか」(証券)との声が出ていた。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.07%を中心に取引された。実需ベースの取引レートは前週末に比べて弱含み。一方で、試し取りの取引も一部で観測されている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<09:40> 国債先物が堅調、日銀買い入れ期待で買い優勢

国債先物が堅調。中心限月12月限は一時前営業日比20銭高の150円50銭まで買われた。朝方は上値を重する場面もあったが、予想される日銀買い入れへ期待から買いが優勢となっている。

市場筋によると、予想される国債買い入れの対象年限は「残存1年以下」「同5年超10年以下」が濃厚。「今後、日銀は金利上昇を抑制するため、買入増額や指値オペといった対応に踏み切る可能性も否定できない」(証券)との声も出ている。

現物市場も中長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低い0.020%に低下した。

<08:56> 国債先物が小反発後に伸び悩む、米金利上昇や円安を警戒

国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭高の150円34銭と小反発で寄り付いた。前週末の夜間取引で買い戻しが入った流れを引き継いで買いが先行した。一方で、米金利上昇懸念が根強いことに加えて、東京時間早朝の為替市場でドル/円が111円を回復するなど、外部環境からの逆風が続き、上値は限定的となっている。

市場では「通常の利回り入札方式による国債買い入れが予想されている。対象は残存1年以下と残存5年超10年以下とみているが、指値オペ待望論もあり、日銀のオペ動向に注目が集まるだろう」(証券)との声が出ている。

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