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米長期債のネットショートが縮小=JPモルガン調査
2016年11月22日 / 22:01 / 1年前

米長期債のネットショートが縮小=JPモルガン調査

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米JPモルガン・チェースが22日に公表した調査によると、米長期債のポジションをショートにしている投資家とロングにしている投資家の割合の差が縮小した。

21日に実施された調査によると、米長期債のポジションをポートフォリオのベンチマークに対してロングにしている投資家の割合は前週の11%から14%に上昇した。

一方、米長期債のポジションをベンチマークに対してショートにしている投資家の割合は前週の23%から20%に低下した。

ショートとロングの差(ネットショート)は6%ポイントと、1月以来の水準となった前週の12%ポイントから低下した。

米長期債のポジションがベンチマークに対して中立的な投資家の比率は66%と、2週間連続で横ばいとなった。

トランプ次期米政権下で減税や政府支出拡大などが予想されることから世界的に債券が売られる動きが出るなか、前週は米10年債利回りは約1年ぶりの水準に上昇していた。

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