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〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は無難、落札利回りはほぼ横ばい
2016年11月24日 / 03:57 / 1年後

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は無難、落札利回りはほぼ横ばい

[東京 24日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<12:50> 3カ月物TB入札結果は無難、落札利回りはほぼ横ばい

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2754%、平均落札利回りはマイナス0.2873%となった。前回は最高がマイナス0.2716%、平均がマイナス0.2891%。

市場では「落札利回りはほぼ事前予想通りで無難な結果。あすにも予想されるTB買い入れのオファー額は1兆円程度ではないか」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:30> 日銀買入結果は3年超5年以下が弱め、先物は反応薄

日銀が実施した中期・長期を対象にした3本の国債買い入れ結果はまちまちの内容となった。市場では「残存1年超3年以下と同5年超10年以下がしっかり、同3年超5年以下が弱めの結果。多少中期ゾーンが重くなるかもしれないが、相場への影響は限定的だろう」(証券)との見方が出ている。

国債先物は上値重い。中心限月12月限は午後、前営業日比11銭安の150円33銭と午前終値(150円34銭)を小幅下回って取引が始まり、日銀買い入れ結果の影響は限られている。

<11:14> 国債先物は反落、20年債利回り3月14日以来の高水準

国債先物は反落で午前の取引を終えた。米債市場は22日が小動きだったが、23日は金利への上昇圧力がかかり、その流れを引き継いで売りが先行した。リスク選好の流れも売りを誘った。

現物債は総じて金利に上昇圧力がかかった。特に超長期ゾーンの利回り上昇が目立ち、イールドカーブはスティープ化の形状になった。あすの40年債入札が意識される展開。20年158回債利回りは3月14日以来の0.500%、30年52回債利回りは3月16日以来の0.640%、40年9回債利回りは3月11日以来の0.765%にそれぞれ上昇した。日銀オペが打たれたことで、長期金利の上昇の勢いは一服している。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比10銭安の150円34銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.035%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.078%付近を中心に取引された。実勢レートは低下傾向にある。財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)入札で、マイナス0.2%台後半の落札利回りが想定されている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:21> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・長期

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額4000億円)、「残存3年超5年以下」(同4200億円)、「残存5年超10年以下」(同4100億円)。

市場では「結果にもよるが、オペが打たれたことで需給の引き締まりを意識した買いが下値を支えそうだ」(国内証券)とみている。

<09:45> 超長期債利回り上昇、40年債利回り3月11日以来の高水準

超長期債利回りに上昇圧力。30年52回債利回りは3月16日以来の0.640%、40年9回債利回りは3月11日以来の0.760%にそれぞれ上昇している。市場では「リスク選好となる中、あすの40年債入札が意識される展開。足元の長期金利の上昇が一服したことで、イールドカーブはスティープ化の形状になっている」(国内証券)という。

<08:54> 国債先物が反落して寄り付く、リスク選好の流れで売り先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比14銭安の150円30銭と反落して寄り付いた。米債市場は22日が小動きだったが、23日は金利への上昇圧力がかかった。市場では「7年債入札が好調だったことで終盤にかけて戻したものの、米10年債利回りは一時2.4%台にまで上昇する場面があり、米金利の上昇を意識する短期筋からの売りが先行している。リスク選好の流れも売りを誘っている」(国内証券)という。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.040%での寄り。

ただ、日銀の国債買い入れオペが期待されていることから、「需給の引き締まりを意識した買いが下値に入ることで、一方的な金利上昇はないのではないか」(同)との見方が出ている。

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