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〔マーケットアイ〕金利:超長期金利が急低下、40年債入札順調で買い戻し
2016年11月25日 / 04:21 / 10ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:超長期金利が急低下、40年債入札順調で買い戻し

[東京 25日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<13:20> 超長期金利が急低下、40年債入札順調で買い戻し

超長期金利が急低下。40年債入札結果が順調な内容となったことで、在庫を確保できなかった一部業者からの買い戻しが入った。

40年債利回りは一時前日比5.5bp低い0.710%、30年債利回りは一時同4.5bp低い0.595%、20年債利回りは同2.5bp低い0.465%に低下し、イールドカーブにフラット化圧力がかかった。

国債先物中心限月12月限も一時同11銭高の150円55銭まで上げ幅を拡大したが、「買い一巡後に20年や30年ゾーンに売りが出た」(証券)ことをきっかけに、再びマイナス圏に下落した。

<13:03> 40年債入札結果はしっかり、国債先物がプラス圏に浮上

財務省が午後0時45分に発表した40年利付国債(利率0.4%)の入札結果で、発行価格は88円90銭、最高落札利回り0.7250%となった。応札倍率は2.98倍と前月債(2.73倍)を上回った。

メリルリンチ日本証券・チーフ金利ストラテジストの大崎秀一氏は「堅調な結果だ。大幅な事前調整が奏功した。来週は超長期を対象にした日銀買い入れが2回予想されていることに加えて、月末の年限長期化需要などで超長期に需給改善期待が出ていることもサポートとなったのだろう」との見方を示した。

国債先物は反発。入札結果を受けて買い戻しが先行。中心限月12月限は一時前日比11銭高の150円55銭に上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.020%、20年超長期国債利回りは同1.5bp低い0.475%に低下した。40年債は入札結果発表後、出合いが観測されていない。

<11:40> 短国買い入れ結果は強含み、1年物中心に落札か

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買い入れ予定額1兆円に対して応札額が1兆8547億円で、そのうち1兆円が落札された。案分落札利回り格差はマイナス0.009%、平均落札利回り格差はマイナス0.001%。

市場では買い入れ結果について、強含みの内容との評価が出ている。「1年物を中心に6カ月物や3カ月物も一部落札されたのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<11:12> 国債先物は下落、長期金利2月18日以来の0.045%に上昇

国債先物は下落で午前の取引を終えた。24日の米債市場が休場のため、主に国内要因で相場が動くことになった。リスク選好の流れが続いたことから短期筋からの売りが優勢になった。

現物債は金利に上昇圧力がかかった。40年債入札を前にした超長期ゾーンの利回り上昇が目立ち、20年158回債利回りは3月14日以来の0.510%、30年52回債利回りは3月16日以来の0.655%、40年9回債利回りは3月11日以来の0.785%にそれぞれ上昇した。40年債入札への見方は強弱があり割れている。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比13銭安の150円31銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.045%と2月18日以来の高水準を付けた。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.079%付近を中心に取引された。実勢レートは引き続き低下傾向にある。日銀は国庫短期証券(TB)の買入を通告した。オファー額は1兆円。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:33> 財務省が40年債入札を通告、見方は割れる

財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。利率0.4%で9回債のリオープン発行となり、発行額5000億円。

入札に関して、引き続き金利への上昇懸念があることから入札に慎重になる投資家が増えて良くない結果になるとの見方がある一方、日銀オペへの期待や月末にかけての長期化需要などから無難に通過するとの見方が出ている。

足元の40年9回債利回りは3月11日以来の0.780%に上昇している。

<09:35> 超長期債利回り上昇、40年債利回り3月11日以来の0.775%

超長期債利回りに上昇圧力。入札を前にした40年9回債利回りは3月11日以来の0.775%に上昇している。20年債、30年債各利回りも上昇基調にある。市場では「入札を控えたポジション調整と見てよいだろう。きのうからの流れを見ると、押し目買いも散見されるが、もう少し金利の上昇余地を残しているのではないか」(国内証券)という。

財務省が25日発表した11月13日―11月19日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、非居住者が日本国債(中長期債)を1兆円超売り越した。市場では「償還絡みの売り越しのようだ」(国内金融機関)という。また、前週は日銀の「指値オペ」が入るほど2年債、5年債といった中期ゾーンの金利上昇が際立ったが、主導したのが海外勢との憶測が一部で出ていた。

<08:53> 国債先物は小幅下落で寄り付く、短期筋が売り先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭安の150円42銭と小幅下落して寄り付いた。24日の米債市場が休場のため、「主に国内要因で相場が動くことになる。リスク選好の流れが続くとみた短期筋が売りを先行させている」(国内証券)とみている。また、「40年債入札を前にしたヘッジも想定できることから前半は弱含みで推移する可能性が高い」(同)という。

きょうの朝方発表された10月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は99.8となり、前年同月比0.4%低下した。ロイターがまとめた民間予測はマイナス0.4%で一致した。市場が材料視することはなく、影響は限られている。

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