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〔マーケットアイ〕外為:ユーロ/円などクロス円が一時上昇、円売りの動きを受け
2016年11月30日 / 05:11 / 10ヶ月前

〔マーケットアイ〕外為:ユーロ/円などクロス円が一時上昇、円売りの動きを受け

[東京 30日 ロイター] -

<14:01> ユーロ/円などクロス円が一時上昇、円売りの動きを受け

ユーロ/円やポンド/円、豪ドル/円といったクロス円が堅調に推移している。午後に入ってドル/円が上昇する場面があり、「円売りの動きがクロス円に波及した」(国内金融機関)もよう。米10年債利回りは午前に2.3%を下回って推移していたが、正午を挟んで2.3%を回復した。

ユーロ/円は正午に119.55円付近だったが、一時120.03円に上昇した。ポンド/円は同じく140.00円付近から一時140.97円に上昇、豪ドル/円は84.05円付近から一時84.35円付近に上昇した。

<13:35> ドル/円一段高、需給による押し上げでトレンド化せずの声

ドル/円は112.87円付近。午後に入ってあらためてまとまった買いが入り、一時112.96円に上昇した。その後も底堅い動きとなっている。ただ、市場では「あくまで足元の需給に基づく動きだろう、今のところトレンドが出る様子はない」(国内金融機関)との声が聞かれた。

<12:35> ドル112円後半に上昇、相場薄い時間帯にまとまったフロー

ドル/円は112.65円付近。正午過ぎに一時112.81円に急上昇する場面があった。その後はやや弱含んでいる。取り立てて材料は見当たらず、「昼時で商いが薄い中、M&A関連か月末に関連したまとまった規模のフローが入ったようだ」(国内金融機関)との声が出ていた。

<12:09> 正午のドルは112円前半、年末越えドル調達コストが8年ぶり水準に急騰

正午のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点とほぼ同水準の112.39/41円。

ドルは午前9時過ぎに112.06円まで下押ししたが、その後は仲値公示にかけて112.42円付近まで買い戻され、仲値通過後には112.54円まで強含んだ。この日は米10年債利回りが2.29―2.30%台で小幅な値動きとなっており、ドル/円は月末の実需のフロー以外は手掛かり材料難となった。

石油輸出国機構(OPEC)はきょう開催の総会で8年ぶりの減産に向けた合意を目指しているが、イランとイラクが協調になお難色を示しており、交渉は難航している。

OPECは総会の開始時間を1時間遅らせ1000GMT(日本時間午後7時)とした。関係筋によると、これに先立ち、OPEC閣僚は0700GMT(日本時間午後4時)から非公式会議も開くもようだ。

為替スワップ取引では、年末越え資金をカバーする1カ月物の円投/ドル転スワップのコスト(本邦勢のドル調達コスト)が258.53ベーシスポイント(bp)まで急拡大している。ドル調達コストが2.5%を上回るのは2008年11月25日以来。

スワップ取引では29日から1カ月物が年末越え資金をカバーする期日となり29日も255bpまで調達コストが上昇。28日の調達コストは134bp付近だった。

ドル供給サイドの欧米金融機関は、年末越えの資金提供を手控える傾向があるが、今年はトランプ次期大統領の政策をめぐる不透明感や、米利上げ観測などの不確定要素が加わり、一段と厳格にドル資金供給を管理しているとみられる。

一方、ドル調達サイドの本邦勢では、一部の金融機関で年末越えのドル調達が遅れているとみられ、スワップ経由のドル調達は大幅にタイト化している。

<11:49> 年末越えのドル調達コストが8年ぶりに2.5%上回る

ドルは112円前半でもみ合い。

為替スワップ取引では、年末越え資金をカバーする1カ月物の円投/ドル転スワップのコスト(本邦勢のドル調達コスト)が258.53ベーシスポイント(bp)まで急拡大している。ドル調達コストが2.5%を上回るのは2008年11月25日以来。

スワップ取引では29日から1カ月物が年末越え資金をカバーする期日となり29日も255bpまで調達コストが上昇した。28日の調達コストは134bp付近だった。

ドル供給サイドの欧米金融機関は、ブック管理の観点から年末越えの資金提供を手控える傾向があるが、今年はトランプ次期大統領の政策をめぐる不透明感や米利上げ観測などの不確定要素が加わり、例年にも増して一段と厳格に為替スワップ取引でのドル資金供給を絞っているとみられる。

一方、ドル調達サイドの本邦勢では、一部の金融機関で年末越えのドル資金調達が遅れているとみられ、スワップ経由のドル資金調達が大幅にタイト化している。

<10:05> ユーロ1.06ドル半ば、ECBは伊国民投票後に伊国債買い支え準備

ユーロは1.0645ドル付近。

前日の安値1.0565ドル付近から、朝方一時1.0660ドルまで上昇したがその後は伸び悩んでいる。

ユーロ買い戻しの一因は、イタリアで12月4日に実施される憲法改正を問う国民投票後に借り入れコストが急上昇する事態になれば、欧州中央銀行(ECB)はイタリア国債買い入れを拡大する意向との報道。ロイターがユーロ圏中銀筋の話として伝えた。

改憲を推進するレンツィ伊首相は国民投票に自らの進退をかけており、否決された場合の政局混迷を懸念し、足元ではイタリアの国債や銀行株が売られる展開となっている。

市場が混乱した場合、ECBは月額800億ユーロの資産買い入れ策を通じてイタリア国債を支援することが可能だと関係筋は指摘。買い入れ策は十分な柔軟性を備えているため、一時的に買い入れ額が増えても許容範囲だとしている。

中銀筋の1人は「理事会はイタリアを支援する余地があることを理解しており、必要ならこれを活用する。資産買い入れ策は柔軟性を持って設計されている」とした。

ただ一方で、これは市場のボラティリティーに対応するための、数日、または数週間単位の時限措置とも強調。資産買い入れはユーロ圏のインフレ押し上げと景気支援が目的で、特定の国で起こった危機への対応策ではないからだとした。

ECBはコメントを控えた。

<09:07> ドル112円前半、米財務長官に元GSのムニューチン氏指名へ

ドルは112.30円付近。ユーロは119.68円付近。両通貨ペアともニューヨーク終盤比で小幅安。

トランプ次期米大統領は、ゴールドマン・サックス(GS) の元パートナーで選挙の財務責任者を務めたスティーブン・ムニューチン氏を財務長官に指名する見込み。共和党筋が明らかにしたもので、早ければ30日にも発表する。

ウォール街出身者の財務長官就任は、ジョージ・ブッシュ政権のポールソン長官(元GS最高経営責任者)以来8年ぶりとなる。

ムニューチン氏の指名はニューヨーク・タイムズ紙が先駆けて報じた。

同氏の知名度は比較的低いが、プライベートエクィティやヘッジファンドのマネジャーとしての手腕が評価されている。GSに17年間勤めた後2002年に退社、デューン・キャピタル・マネジメントを立ち上げた。

デューンでは、ルパート・マードック氏傘下の20世紀フォックスやタイム・ワーナー傘下のワーナー・ブラザーズの映画に投資した。

<08:05> ドル112円半ば、OPEC減産実現は依然不透明

ドルは112円半ば、ユーロは119.82円付近。この日は月末の五・十日にあたり、仲値公示にかけては実需のフローがドルの下値をサポートするとみられている。

石油輸出国機構(OPEC)はきょう開催の総会で8年ぶりの減産に向けた合意を目指しているが、イランとイラクが協調になお難色を示しており、交渉は難航している。

OPECは総会の開始時間を1時間遅らせ1000GMT(日本時間午後7時)とした。関係筋によると、これに先立ち、OPEC閣僚は0700GMT(日本時間午後4時)から非公式会議も開くもようだ。

28日に具体的な減産方法を話し合っていた専門家会合で葉溝が埋まらず、協議は物別れに終わった。29日にはイランがサウジアラビアに対し、日量100万バレルの減産を求める書簡をOPECに送り、緊張が一層高まった。

一方、関係筋が明らかにしたところによると、総会向けの討議資料では、産油量を10月の水準から日量120万バレル削減することが提案されている。

減産実現への懐疑的な見方が高まる中、原油先物相場は4%近く下落。   米WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート) は1.85ドル(3.93%)安の45.23ドルでそれぞれ清算した。現在は45.30ドル付近。

<07:45> ドル111.70─113.20円の見通し、月末のフローや米金利動向を注視   

ドル/円は112.46円付近、ユーロ/ドルは1.0648ドル付近、ユーロ/円は119.77円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が111.70―113.20円、ユーロ/ドルが1.0580─1.0700ドル、ユーロ/円が118.90―120.40円とみられている。

30日はウィーンで石油輸出国機構(OPEC)の総会があり、8年ぶりの減産に向けた合意を目指しているが、イランとイラクが協調になお難色を示しており、交渉は難航中。議論の落としどころが注目されている。

きょうは月末の5・10日に当たるため、実需関連のフローも予想される。

「前日に続いて本邦勢の月末にからむドル買いが予想されるが、113円台は前日も値持ちが悪かったので、113円台まで上昇したとしても上値が重くなりそうだ」(外為アナリスト)という

さらにドル/円相場については「金利相場が続いているため、ピークアウト感が出始めた米10年国債利回り が2.25%を目指す展開となれば、ドル売りが強まる可能性もある」(同)とみられている。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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