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〔マーケットアイ〕金利:あすの10年債入札、プラス金利評価で一定需要喚起の見方
2016年11月30日 / 06:46 / 10ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:あすの10年債入札、プラス金利評価で一定需要喚起の見方

[東京 30日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:41> あすの10年債入札、プラス金利評価で一定需要喚起の見方

あす実施される10年債入札は、11月債から償還が3カ月延びるため、新発債になる。入札について市場では「今年2月以来のプラス金利での入札になる可能性が高いため、国内銀行勢を主体に一定の需要を集めそうだ。業者のショートカバーニーズも期待できることから波乱はないだろう」(国内金融機関)との見方を示した。

<15:15> 国債先物は反落、長期金利0.020%に上昇

長期国債先物は反落。29日の米債高を受けて、朝方は買いが先行したが、その後はあすの10年債入札に備えた調整圧力に押されて、マイナス圏に下落した。後場は為替・株式相場をにらみながらの展開となり、前引け水準でもみあう場面が多かった。

現物債は総じて金利に上昇圧力がかかった。10年債入札を翌日に控えた長期ゾーンは持ち高調整が優勢となり、超長期ゾーンは日銀オペ結果が甘かったことで軟化した。中期ゾーンもさえない。きょう夕方に日銀が発表する12月から適用する「当面の長期国債買い入れの運営について」の買い入れ額に注目する市場参加者が多い。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比7銭安の150円56銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇の0.020%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.080%付近を中心に取引された。月末要因で資金調達意欲が弱く、実需ベースの取引金利は前日に比べて弱含み。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.098%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と前日と同水準。3カ月物の国庫短期証券(648回)は強含み。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<12:54> 20年債利回りに上昇圧力、甘い日銀オペ結果を反映

20年債利回りに上昇圧力。足元の20年158回債利回りは前営業日比1.5bp上昇の0.455%で推移している。市場では「日銀オペで残存10年超25年以下の結果が甘かったことを反映している。月末特有の長期化需要が意識されることで、超長期ゾーンの需給は引き締まる方向になると見ていただけに意外な印象を受ける」(国内証券)との声が聞かれた。

<12:30> 国債買入オペ結果、超長期ゾーンの応札倍率が上昇

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「超長期ゾーンの応札倍率が前回の2倍台から3倍台に上昇したことで、需給の緩みが感じられる。利回り格差の水準は残存10年超25年以下が弱めとなり、20年債にはネガティブに働く可能性がある」(国内証券)との見方が出ている。

中期ゾーンについては「2本とも応札倍率は2倍台で安定している。利回り格差の水準は悪くはない」(同)との指摘がある。

<11:09> 国債先物が反落で前引け、長期金利は0.020%に上昇

国債先物中心限月12月限は前日比6銭安の150円57銭と反落して午前の取引を終えた。前日の米債高を受けて、朝方は買いが先行したが、その後はあすの10年債入札に備えた調整圧力に押されて、マイナス圏に下落した。

現物市場はまちまち。日銀は午前、中期・超長期を対象にした国債買い入れを通告。需給引き締まりが意識された30年や40年の超長期や中期は底堅く推移する一方、入札を控える10年ゾーンは売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.020%に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.08%付近を中心に取引された。月末要因で資金調達意欲が弱く、実需ベースの取引金利は前日に比べて弱含み。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<10:12> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額4000億円)、「残存3年超5年以下」(同4200億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同1100億円)の4本。

日銀買い入れは、対象年限を含めて事前予想通り。

国債先物は小幅安。あすの10年債入札に備えた調整圧力に上値を重くしている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.015%に小幅上昇。

<09:00> 国債先物が小幅続伸、生産は緩慢な回復との声

国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭高の150円65銭と小幅続伸して寄り付いた。前日の海外市場で、原油安などを手掛かりに買われた流れを引き継いで買いが先行。予想される日銀買い入れへの期待も買いを促した。

  経済産業省が午前8時50分に発表した10月鉱工業生産速報は前月比プラス0.1%と市場予想(ロイター予測:同マイナス0.1%)を上回った。

市場では、鉱工業生産について「これまで生産を絞ってきた自動車やスマートフォンを中心に持ち直しの動きが見られたが、反動増にすぎない。緩慢なペースでの回復という基調は変わらない。相場への影響も限定的だろう」(国内金融機関)との見方が出ている。

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