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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.050%に上昇
2016年12月6日 / 06:26 / 1年前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.050%に上昇

[東京 6日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:19> 国債先物は反落、長期金利0.050%に上昇

長期国債先物は反落。前場は流動性供給(残存15.5年超39年未満)入札を前にした調整がみられたが、入札低調を確認した後場は下落幅を一気に広げた。現物債は超長期・長期債利回りに強い上昇圧力がかかった。先物同様に入札結果が低調だったことが強く影響し20年債、30年債、40年債の各超長期ゾーンの利回りは11月25日以来の高水準に上昇した。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比21銭安の150円39銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp上昇の0.050%と2月18日以来の高水準を付けた。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.085%付近を中心に取引された。実勢レートは前営業日比横ばい圏。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.092%、TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%といずれも前日と同水準。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

日銀がオファーした7日物の米ドル資金供給オペには1100万ドルの応札があり、全額落札された。10月4日オファー分で4億2000万ドルの応札があったことから見ると、少ない応札だが、このところ応札ゼロが続いていただけに目立った。市場では「ドルの調達コストが上昇する状況で、一部で年末越えを意識した動きがみられたようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀は国債の買戻条件付売却(米ドルオペ用担保国債供給)をオファーした。オファー額は5000億円。スタートは12月7日、 エンドは12月16日。10月18日以来2回目のオファーになる。

<14:05> 超長期・長期債利回りに強い上昇圧力、10年債一時0.05%

超長期・長期債利回りに強い上昇圧力がかかっている。きょう実施された流動性供給(残存15.5年超39年未満)入札が低調な結果になったことが直接の要因。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比2.5bp高い0.050%と2月18日以来の高水準を付けた。20年債、30年債、40年債の各超長期ゾーンの利回りも11月25日以来の水準に上昇して推移している。

JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は「日銀のイールドカーブ・コントロールで金利上昇は抑制されているが、市場参加者の金利に対する目線は上がっている印象を持つ」との見方を示した。

<12:55> 流動性供給入札結果は低調、国債先物が下落幅を拡大

財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(残存15.5年超39年未満)の入札は低調な結果になった。最大利回り格差が0.035%、平均利回り格差が0.018%。応札倍率は1.83倍。

市場では「8日に30年債入札を控える中、今回の入札を見合わせた市場参加者が多くなったもよう。利回りの水準的にももう少し調整が必要だったようだ」(国内証券)と評価した。

低調な入札結果を受けて国債先物は下落幅を拡大している。

<11:15> 国債先物は反落、長期金利0.040%に上昇

国債先物は反落で午前の取引を終えた。流動性供給(残存15.5年超39年未満)入札を前にしたポジション調整が入ったほか、株高も売りを誘った。現物債も、入札を控えた業者の持ち高調整により金利に上昇圧力がかかった。入札は調整が奏功して無難に通過するとみられている。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比9銭安の150円51銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.040%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.085%付近を中心に取引された。実勢レートは前営業日比横ばい圏。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<11:01> 赤字国債追加発行する方向、「相場にニュートラル」の声 

ロイターは6日午前、2016年度の一般会計税収は、当初見込んだ57.6兆円から1.9兆円程度下振れする見通し。複数の政府筋が明らかにしたと報道した。また、政府は、月内に編成する16年度第3次補正予算案で税収減を織り込み、不足する財源を補うため、赤字国債を追加発行する方向で最終的な調整に入る。不足する財源は赤字国債の追加発行で補う。追加額は税収の減少額とほぼ同じ規模となる公算が大きい。

報道について市場では「カレンダー・ベースの発行に変更がないようなので、基本的に相場にはニュートラルだろう。現在、前倒債が相当な額で積み上がっているので、取り崩したとしてもインパクトはないものと思われる」(国内証券)との見方を示した。

<10:33> 財務省が流動性供給入札を通告、調整は進む

財務省は午前10時半、流動性供給(残存15.5年超39年未満)入札を通告した。発行予定額は4000億円、発行は12月8日。

市場では「長いゾーンを中心に金利への上昇圧力がかかっており、調整は進んでいるようにみえる。足元の超長期ゾーンの需給は悪くないことに加え、9日に同ゾーンを対象にした日銀オペが打たれることへの期待もあり、無難に通過しそうだ」(国内証券)とみている。

<08:53> 国債先物が反落でスタート、流動性供給入札前の調整

国債先物中心限月12月限は前営業日比10銭安の150円50銭と反落して寄り付いた。流動性供給(残存15.5年超39年未満)入札を前にした調整とみられている。市場では「前半はポジション調整から弱含みとなることは想定していた。入札は無難に通過する見通しで、終盤にかけては買い戻しが優勢になるだろう」(国内証券)との指摘がある。また、5日の米債高もサポート要因になるとの見方がある。

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