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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は10カ月ぶり0.070%に上昇
2016年12月12日 / 06:23 / 10ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は10カ月ぶり0.070%に上昇

[東京 12日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:10> 国債先物が続落で引け、長期金利は10カ月ぶり0.070%に上昇

国債先物中心限月3月限は前営業日比15銭安の150円04銭と続落して引けた。前週末の海外市場で、良好な経済指標を手掛かりに、米債が下落した流れを引き継いだ。いったん下げ渋る場面があったが、週明けの東京市場で円安・株高の流れが続いたことに加えて、日銀が国債買い入れを見送ったことで、下げ幅を広げる場面もあった。

先物3月限の出来高は、13日に取引最終日を迎える12月限を上回った。この結果、中心限月は事実上、12月限から3月限に移行した。

現物市場は超長期主導で金利が上昇。超長期はグローバルな金利上昇が続き、12月に入り入札等で在庫を抱えた業者などから調整売りが出た。また、来年度の国債発行計画で、40年債の増発観測が浮上していることも短期筋の売りを誘った。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp高い0.070%と2月16日以来、20年債利回りは一時同7.5bp高い0.635%は2月24日以来、30年債利回りは一時同10bp高い0.800%と3月14日以来、40年債利回りは一時同12bp高い0.945%と3月1日以来の水準に上昇。また、中期ゾーンは13日の5年債入札に備えた調整圧力に上値を重くした。

短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートは、前週末(マイナス0.050%)並みになる見通し。朝方からマイナス0.03─マイナス0.08%中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<14:45> 13日の5年債入札は無難か、金利上昇は限定的

13日に5年債入札が行われる。表面利率は0.1%で、償還が前月債から3カ月延びて、第130回債の新規発行となる見込み。発行額は2兆4000億円程度。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏は、入札について「超長期主導で金利上昇が続いているが、中期ゾーンは日銀が11月17日に実施した指し値オペを受けて、金利上昇機運がしぼんでいる。来年度の国債発行計画で5年債の発行減額がコンセンサスとなっており、需給環境の一段のひっ迫が見込まれることもサポート要因」として、無難な結果を予想している。

ただ、超長期主導の金利急上昇で「一部業者のリスク許容度が低下しているとみられ、テールがやや流れる可能性もある」(証券)との声も出ている。

<13:10> 超長期金利が急上昇、来年度の40年債増発観測も売り材料

超長期金利が急上昇。20年債利回りは一時前営業日比5.5bp高い0.615%は2月25日以来、30年債利回りは同7bp高い0.770%と3月14日以来の水準に上昇した。

グローバルな金利上昇が続く中、6日の流動性供給(残存15.5年超39年未満)、30年債と続いた超長期国債入札で、在庫を抱えた業者からの調整売りが続いている。また、「議論が進められている来年度の国債発行計画で、40年債が増額されるとの観測も、超長期の売りを誘っている」(外資系証券)という。

<11:20> 国債先物が続落で前引け、長期金利は10カ月ぶり0.065%

国債先物が続落。前週末の海外市場で、12月の米ミシガン大学消費者信頼感指数が市場予想を上回り、米債が下落した流れを引き継いだ。いったん下げ渋る場面があったが、日銀が午前、国債買い入れを見送ったことで、終盤にかけて再び売り圧力が強まった。

期先の3月限の出来高は午前の取引時間中に、一時12月限を上回った。この結果、中心限月は事実上、12月限から3月限に移行した。

先物3月限は、前営業日比12銭安の150円07銭で午前の取引を終了した。

現物市場は円安・株高を受けて超長期主導で金利が上昇。長期・超長期は金利上昇局面で国内勢から押し目買いが観測されたが、15日の20年債入札への警戒感が強く、買いが一巡すると再び短期筋の売りが強まった。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.065%と2月16日以来、20年債利回りは同5bp高い0.610%と2月24日以来、30年債利回りは同5.5bp高い0.755%と3月14日以来、40年債利回りは同6bp高い0.885%と3月1日以来の水準に上昇。イールドカーブはスティープ化した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08%付近を中心に取引された。週末要因がはく落した分、前週末に比べてやや強含みの展開。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:20> 日銀が国債買い入れを見送り、超長期金利が上昇

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを見送った。一部に、朝方から超長期主導で金利上昇しているため、「日銀は現行の金利水準を容認している」(証券)として、超長期に売りが出る場面もあった。20年債利回りは前営業日比4bp高い0.600%は2月25日以来、30年債利回りは同5.5bp高い0.755%と3月14日以来の水準に上昇した。

市場では「米連邦公開市場委員会(FOMC)、20年債入札といった今週のイベントをこなさないと、超長期は投資家の買いが入りにくいのではないか」(証券)との声が出ている。

<08:55> 国債先物が続落スタート、米債安を受けて売りが先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭安の150円41銭と続落して寄り付いた。前週末の海外市場で、12月ミシガン大学消費者信頼感指数が市場予想を上回り、米債が下落した流れを引き継いだ。その後は12月限の最終売買日を13日に控えて、限月交代に絡みの持ち高調整の動きで、もみあいとなっている。

市場では「前週末の海外市場でリスクオンの流れに一服感が出ず、朝の円債に売り圧力がかかっている。米連邦公開市場委員会(FOMC)や国債入札などイベントを控えて、積極的な買い手控え感が強い」(証券)との声が出ている。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.060%に上昇した。

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