Reuters logo
再送-〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落、長期金利0.090%に上昇
2017年2月1日 / 06:22 / 9ヶ月後

再送-〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落、長期金利0.090%に上昇

(表現を修正しました)

[東京 1日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:09> 国債先物が続落、長期金利0.090%に上昇

長期国債先物は続落。トランプ米大統領がドル相場への懸念を表明したことを受け、米国債に対する質への逃避買いの流れを引き継ぐことが想定されていたが、予想外に軟調な展開となった。日銀が31日に2月国債買い入れ方針を公表したが、買い入れに対する市場の不透明感が払しょくされず、積極的な買いが手控えられた。2日に10年債入札を控えていることや、日経平均株価がプラス圏に切り返したことで調整色を強めた。

現物債は中期ゾーンが買われる一方、超長期・長期ゾーンが売られる展開。長期ゾーンはあすの入札を意識した持ち高調整が入り、中期と超長期はきょう実施された日銀オペ結果の強弱を素直に反映した。中期には海外勢を巻き込んだ需要が観測されていた。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比11銭安の149円77銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇の0.090%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.080%を中心に取引された。月末要因がはく落したが、レートが上がらずに前日とほぼ同水準での取引。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.105%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<14:03> 2日の10年債入札、オペ買入額意識で積極参加控える動きも

2日に10年債入札が実施される。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp高い0.090%に上昇しており、調整地合いにある。市場では「長期的に見ると割安感がある。ただ、入札翌日に通告が確実視されている長期ゾーンを対象にした日銀オペのオファー額が1月最終回対比で減額されることを意識すると積極的な入札参加を控える投資家が増えることも考えられる」(国内証券)とみている。前回(3.59倍)並みの応札倍率が維持できるかが焦点になる。

<13:02> 中期買い・超長期売り、日銀オペ結果を反映

中期ゾーンが買われる一方、超長期ゾーンが売られる展開。市場では「きょう実施の日銀オペ結果を素直に反映している。中期ゾーンについては減額予想もあった2月初回のオファー額が1月から据え置かれたことも影響しているもよう」(国内金融機関)との指摘があった。

<12:25> 国債買入オペ、超長期ゾーンに需給の緩み

日銀がオファーした国債買い入れオペの結果について、市場では「超長期ゾーンは応札倍率が前回を上回る3倍台となり、需給の緩みが感じられる。残存10年超25年以下の利回り格差の水準は市場実勢より弱めで、20年債にはネガティブに働きそうだ」(国内証券)とみている。

中期ゾーンについては「2本とも応札倍率が2倍台にとどまり、利回り格差の水準も強めになった」(同)という。

<11:15> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利は0.090%に上昇

国債先物中心限月3月限は前日比4銭安の149円84銭と続落して午前の取引を終えた。前日の米国市場で、円高・株安・債券高とリスクオフムードが広がったことから買いが先行するとみられていたが、予想外に軟調な展開。日銀が31日に2月国債買い入れ方針を公表したが、買い入れに対する市場の不透明感が払しょくされず、積極的な買いが手控えられた。また、日経平均株価が朝方の売り一巡後に下げ渋ったことや、2日に10年債入札を控えていることも上値を重くした。

現物市場は入札を控える長期ゾーンが軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.090%に上昇した。一方、日銀が午前に通告した国債買い入れの対象となった中期と超長期は底堅く推移した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.080%を中心に取引された。月末要因がはく落したが、レートが上がらずに前日とほぼ同水準での取引。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:50> 日銀の2月短国買入額は4兆─6兆円程度か、1月比減少の可能性

日銀が2月に実施する国庫短期証券(TB)買い入れは、総額4兆─6兆円程度と、1月実績(約6兆円)に比べて減少する見通し。

日銀が31日に公表した「当面の長期国債等買入れの運営について」において、2月末の国庫短期証券残高は36兆─38兆円程度とすることをメドとしつつ、金融市場に対する影響を考慮しながら、1回当たりのオファー金額を決定するとの方針が示された。

市場筋によると、日銀が2月に迎える償還額(約5.67兆円)を踏まえると、2月の買入額が4兆─6兆円程度になる見込み。「国庫短期証券に対する海外勢の根強い需要を考慮に入れると、2月の日銀買入額は5兆円を中心に4兆円に近い規模になるのではないか」(市場筋)という。

<10:13> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と超長期

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(同4000億円)、「残存3年超5年以下」(同4200億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同1100億円)で、総額1兆1200億円。

買い入れの対象はほぼ事前予想通り。国債先物は買い入れ通告に反応薄。中心限月3月限は寄り付き水準を挟み、方向感に欠く動き。

<09:03> 国債先物は前日終値付近、日銀買入への不透明感晴れず

国債先物中心限月3月限は、前営業日比1銭安の149円87銭と小幅続落して寄り付いた。寄り直後に149円85銭に水準を下げた後、前日終値付近まで水準を戻した。

前日の海外市場で、リスクオフムードから安全資産の米債が買われた流れを引き継いで反発するとみられていたが、予想外に上値の重い展開となっている。

日銀は31日、「当面の長期国債等の買入れの運営について」を公表した。2月の初回買入額は、1月初回対比で全ゾーンで据え置かれた。オファー回数も全ゾーンで据え置き。買入対象の「残存5年超10年以下」は4100億円と、増額となった1月最終回の買入額4500億円から400億円減額された。

市場では「日銀が2月国債買入方針を公表したが、それでもオペへの不透明感が晴れなかった。初回の買入額が明らかになったが、2回目以降は買入額・回数が変更される可能性が否定できない。結局、日々のオペをみないと、買入スタンスを判断できないということだろう」(証券)との声が出ている。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below