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〔マーケットアイ〕金利:物価連動債の入札結果は弱い、BEI56bp程度
2017年2月7日 / 03:59 / 8ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:物価連動債の入札結果は弱い、BEI56bp程度

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<12:57> 物価連動債の入札結果は弱い、BEI56bp程度

財務省が午後0時45分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%、21回債リオープン)の入札結果で、最低落札価格は105円10銭(最高落札利回りはマイナス0.4390%)となった。応札倍率は2.61倍と前回(3.21倍)を下回った。

市場筋によると、BEI(ブレーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)は56bp程度とみられている。

市場では「最低落札価格や応札倍率などから判断して弱い結果になった。現状の為替相場から見て今後のBEIの方向性がつかみにくくなっているもよう」(国内証券)と分析している。

<11:15> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.095%に小幅低下

国債先物中心限月3月限は前日比13銭高の149円68銭と反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場でリスクオフムードが広がり、安全資産の米債が買われた流れを引き継いで買いが先行した。買い一巡後は伸び悩む場面があったが、現物長期・超長期ゾーンに押し目買いが観測されたほか、限月交代に絡む持ち高調整の動きが出て、一時149円91銭に急激に水準を切り上げた。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.095%に低下した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.05%を中心に取引された。準備預金の積み期後半に入り、金融機関の資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<10:31> 物価連動債入札を通告、一定需要を集めて無難か

財務省は午前10時半、10年物物価連動国債の入札を通告した。発行予定額4000億円程度で、第21回債のリオープン発行となった。利率0.10%。入札はダッチ方式となる。

円高・株安の進行は物価連動債の入札環境として逆風だが、今後の緩やかな物価上昇が見込めることから、入札は一定の投資家需要などを背景に無難な結果が予想されている。「前回入札から4カ月の期間が空き、業者のポジションが軽くなっていることも入札を支えるのではないか」(外資系証券)とみられている。

<09:53> 国債先物がしっかり、現物長期・超長期に押し目買い

国債先物がしっかり。中心限月3月限は一時前日比20銭高の149円75銭に上昇した。朝方の買い一巡後は伸び悩む場面があったが、現物長期・超長期ゾーンに押し目買いが観測されたことを受け、水準を切り上げた。  市場では、「前日の取引で、10年0.10%、20年0.70%、30年0.90%の節目水準を付けたこともあり、利回り上昇余地が小さいとの見方から一部国内勢などから押し目買いが入ったようだ」(国内金融機関)との声が出ている。。

<08:55> 国債先物は米債高で反発、長期金利0.095%に小幅低下

国債先物中心限月3月限は前営業日比10銭高の149円65銭と反発で寄り付いた。前日の海外市場でリスクオフムードが広がり、安全資産の米債が買われた流れを引き継いだ。現物市場で10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.095%に小幅低下した。

市場では「外部環境を追い風に朝方はしっかりとした地合いだが、9日の30年債入札を控え超長期ゾーンの不安定さが消えず、上値も押さえられるのではないか」(証券)との声が出ている。

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