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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発、長期金利0.095%に小幅低下
2017年2月7日 / 06:24 / 7ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発、長期金利0.095%に小幅低下

[東京 7日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:17> 国債先物が反発、長期金利0.095%に小幅低下

長期国債先物は反発。前日の海外市場でリスク回避ムードが広がり、安全資産の米債が買われた流れを引き継いで買いが先行した。限月交代に絡む持ち高調整の動きが出て、一時149円91銭に急激に水準を切り上げた。後場は一転上値が重くなった。日経平均株価が下落幅を縮小すると、次第に短期筋からの売りが優勢になった。

現物債では、超長期ゾーンの金利が午前は押し目買いで低下基調になっていたが、終盤にかけては上昇圧力がかかった。9日の30年債入札も意識される展開。中長期ゾーンは小幅に金利が低下した。10年物価連動国債入札は弱い結果になった。BEI(ブレーク・イーブン・インフレ率)は56bp程度とみられている。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比11銭高の149円66銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.095%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.050%を中心に取引された。準備預金の積み期後半に入り、金融機関の資金調達意欲がしっかりと示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.089%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。7日物の米ドル資金供給オペには100万ドルの応札があり、全額が落札された。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

<14:13> 国債先物の上値重い、株下落幅縮小で売り優勢

国債先物の上値重い。足元の中心限月3月限は前引けの149円68銭から上昇幅を縮小して149円62銭近辺で推移している。市場では「リスク回避の流れを受けて強含んではいるが、日経平均株価が下落幅を縮小しているため、次第に短期筋からの売りが優勢になっている」(国内証券)との指摘がある。

現物債も同様で、押し目買いから金利が低下基調になっていた超長期・中期ゾーンも前営業日比変わらずの水準まで金利低下幅を縮小している。

<12:57> 物価連動債の入札結果は弱い、BEI56bp程度

財務省が午後0時45分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%、21回債リオープン)の入札結果で、最低落札価格は105円10銭(最高落札利回りはマイナス0.4390%)となった。応札倍率は2.61倍と前回(3.21倍)を下回った。

市場筋によると、BEI(ブレーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)は56bp程度とみられている。

市場では「最低落札価格や応札倍率などから判断して弱い結果になった。現状の為替相場から見て今後のBEIの方向性がつかみにくくなっているもよう」(国内証券)と分析している。

<11:15> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.095%に小幅低下

国債先物中心限月3月限は前日比13銭高の149円68銭と反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場でリスクオフムードが広がり、安全資産の米債が買われた流れを引き継いで買いが先行した。買い一巡後は伸び悩む場面があったが、現物長期・超長期ゾーンに押し目買いが観測されたほか、限月交代に絡む持ち高調整の動きが出て、一時149円91銭に急激に水準を切り上げた。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.095%に低下した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.05%を中心に取引された。準備預金の積み期後半に入り、金融機関の資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<10:31> 物価連動債入札を通告、一定需要を集めて無難か

財務省は午前10時半、10年物物価連動国債の入札を通告した。発行予定額4000億円程度で、第21回債のリオープン発行となった。利率0.10%。入札はダッチ方式となる。

円高・株安の進行は物価連動債の入札環境として逆風だが、今後の緩やかな物価上昇が見込めることから、入札は一定の投資家需要などを背景に無難な結果が予想されている。「前回入札から4カ月の期間が空き、業者のポジションが軽くなっていることも入札を支えるのではないか」(外資系証券)とみられている。

<09:53> 国債先物がしっかり、現物長期・超長期に押し目買い

国債先物がしっかり。中心限月3月限は一時前日比20銭高の149円75銭に上昇した。朝方の買い一巡後は伸び悩む場面があったが、現物長期・超長期ゾーンに押し目買いが観測されたことを受け、水準を切り上げた。  市場では、「前日の取引で、10年0.10%、20年0.70%、30年0.90%の節目水準を付けたこともあり、利回り上昇余地が小さいとの見方から一部国内勢などから押し目買いが入ったようだ」(国内金融機関)との声が出ている。。

<08:55> 国債先物は米債高で反発、長期金利0.095%に小幅低下

国債先物中心限月3月限は前営業日比10銭高の149円65銭と反発で寄り付いた。前日の海外市場でリスクオフムードが広がり、安全資産の米債が買われた流れを引き継いだ。現物市場で10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.095%に小幅低下した。

市場では「外部環境を追い風に朝方はしっかりとした地合いだが、9日の30年債入札を控え超長期ゾーンの不安定さが消えず、上値も押さえられるのではないか」(証券)との声が出ている。

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