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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落、長期金利0.085%に上昇
2017年2月10日 / 06:10 / 7ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落、長期金利0.085%に上昇

[東京 10日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:08> 国債先物が反落、長期金利0.085%に上昇

長期国債先物は反落。前日の海外市場で、トランプ米大統領が税制改革で「驚くべき」提案を公表すると表明したことを受けて、安全資産とされる米債が売られた流れを引き継いだ。日米首脳会談を前にしているが、日経平均株価が大幅高になったことも売りを誘った。日銀が通告した国債買い入れで、残存10年超のオファー額を増額したことから下げ渋ったが、買い一巡後は再び売り圧力が強まった。後場は日銀オペで残存10年超25年以下の結果が需給の引き締まりを意識させるものになったため、下落幅を縮小した。

現物債は高安まちまち。オペ結果を好感して20年債利回りが低下基調になった。30年債、40年債にも押し目買いが入り強含み。一方で5年債は来週の入札が意識されて金利に上昇圧力がかかった。長期ゾーンも先物に連動して弱含みで推移した。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比6銭安の149円92銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.085%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.025%付近を中心に取引された。週末要因や準備預金の積み終盤で、資金調達意欲がしっかりと示され、前日に比べて強含みの展開。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.073%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、利回り格差の水準から判断して6カ月物を中心に売却されたとの見方が出ていた。業者間取引での3カ月物、6カ月物TBともに小高い。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<13:06> 20年債利回りが低下基調、日銀オペ結果を好感

20年債利回りが低下基調になっている。午前の取引で20年債利回りは0.685%で引けていたが、足元では0.675%に低下している。市場では「オファー額を増額してきょう実施された日銀オペで残存10年超25年以下の応札倍率が1.48倍と低水準となり、需給の引き締まりが意識されたことに加え、利回り格差の水準も強めになったことが好感されている」(国内証券)とみている。

<12:26> 国債買入オペ結果、残存10年超25年以下の応札倍率1.48倍に低下

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存10年超の買い入れ増額は昨年12月半ばのオペ増額以降、目立った金利上昇抑制策を講じていなかったので想定内。ただ、増額規模に物足りなさがあるようで、金利に再度上昇圧力がかかったことは気掛かり」(国内証券)との指摘がある。「残存10年超25年以下」(買入予定額2000億円)、「残存25年超」(同1200億円)と前回6日オファー分からそれぞれ100億円増額された。

残存10年超のオペ結果に関しては、「買い入れ額の増額があったとはいえ残存10年超25年以下の応札倍率が1.48倍と前回の2.2倍から大幅に低下したことは注目される。利回り格差の水準は市場実勢対比で強めになった。一方、残存25年超の利回り格差の水準は甘め」(同)という。

中期ゾーンについて市場では「2本とも応札倍率が前回から低下したことで需給の緩みは感じられない。利回り格差の水準は市場実勢対比で無難な範囲に収まった」(同)との見方が出ていた。

<11:33> 短国買い入れ結果、6カ月物中心に売却との見方

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買い入れ予定額1兆5000億円に対して応札額が2兆6095億円で、そのうち1兆5002億円が落札された。案分利回り格差はプラス0.002%、平均落札利回り格差はプラス0.018%。

買い入れについて、市場では「利回り格差の水準から判断して6カ月物を中心に売却されたもよう。在庫に荷もたれ感があったようだ」(国内金融機関)との指摘がある。

<11:15> 国債先物が反落で前引け、長期金利0.095%に上昇

国債先物中心限月3月限は前営業日比14銭安の149円84銭と反落して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、トランプ米大統領が税制改革で「驚くべき」提案を公表すると表明したことを受けて、安全資産とされる米債が売られた流れを引き継いだ。日銀が通告した国債買い入れで、「残存10年超25年以下」と「残存25年超」のオファー額を各100億円増額したのを受けていったん下げ渋ったが、買い一巡後は再び売り圧力が強まった。

現物市場は総じて軟調。日銀買い入れ通告後に超長期ゾーンは持ち直す場面があったが、円安・株高が進む中、買い戻し一巡後は短期筋の売りに押された。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.095%に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.025%付近を中心に取引された。週末要因や準備預金の積み終盤で、資金調達意欲がしっかりと示され、前日に比べて強含みの展開。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

日銀は午前、国庫短期証券買い入れを通告した。買入予定額1兆5000億円。

<10:20> 日銀が超長期の国債買入を増額、金利上昇をけん制か

日銀は午前10時10分に通告した国債買い入れで、「残存10年超25年以下」と「残存25年超」のオファー額を各100億円増額した。

市場では「日銀はこれまで静観姿勢を示してきた超長期金利の上昇をけん制した。ようやく重い腰を上げた格好だ。ただ、増額が各100億円と小幅にとどまり、アナウンスメント効果の色彩が強い」(証券の債券関係者)と受け止められている。

朝方に軟調地合いだった超長期ゾーンは底堅く推移。30年債利回りは同変わらずの0.870%、40年債利回りは同0.5bp低い1.020%に小幅低下した。

<08:58> 国債先物は反落で寄り付く、日銀買い入れ期待が支え

国債先物中心限月3月限は前営業日比10銭安の149円88銭と反落して寄り付いた。前日の海外市場で、トランプ大統領が税制改革で「驚くべき」提案を公表すると表明したことを受けて、安全資産とされる米債が売られた流れを引き継いだ。安寄り後は、予想される日銀買い入れへの期待が相場を下支えしている。

現物市場は超長期ゾーンがしっかり。「予想される日銀買い入れで、1本が超長期が対象になるとみられている。超長期は前日引けにかけてフラット化したため、利益確保を狙った日銀への売却、いわゆる日銀トレードが機能しやすい環境」(証券)という。

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