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ユーロ圏金融・債券市場・終盤=イタリア10年債利回りが7%突破、2年債利回りは10年債上回る
2011年11月9日 / 18:58 / 6年前

ユーロ圏金融・債券市場・終盤=イタリア10年債利回りが7%突破、2年債利回りは10年債上回る

      (カッコ内は先物が欧州市場の前営業日終値比、現物が前営業日終盤)

             先物    現物利回り

3カ月物ユーロ(12月限)  98.675 (+0.010)  0.124(0.087)

独連邦債2年物 0.360(0.416)

独連邦債10年物(12月限) 138.89 (+0.86) 1.724(1.805)

独連邦債30年物   2.486(2.626)

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 [ロンドン 9日 ロイター] 9日のユーロ圏金融・債券市場では、イタリアの財政

改革実施能力に対する疑念が高まるなか、同国の10年債利回りが持続不可能な水準とみ

なされる7%を上回った。

 欧州の清算・決済機関のLCHクリアネットがイタリア国債取引の当初証拠金比率を引

き上げたことを受け、10年債IT10YT=TWEB利回りはユーロ導入後の最高水準となる

7.502%まで上昇した。

 10年債利回りが7%を超えた時点でポルトガルとアイルランドは救済の要請を余儀な

くされているため、市場では同水準が経済的な持続可能性の分水嶺と見なされている。 

 イタリア10年債利回りはその後は若干低下し、終盤の取引では7.25%近辺で推移

した。市場関係者は欧州中央銀行(ECB)によるイタリア国債買い入れがあったとして

いる。

 イタリア国債利回りは短期債が長期債よりも大きく上昇し、ユーロ導入後初めて2年債

利回りが10年債利回りを上回った。

 

 ノムラの金利ストラテジスト、ショーン・マロニー氏は、今のところイタリア国債がユ

ーロ圏の政治ゲームの最大の犠牲となっていると指摘。「この状態が続けば、ECBが

(国債買い入れで)一段と積極的な介入を迫られる恐れがある」と述べた。

 またモニュメント証券のストラテジスト、マーク・オストワルド氏は「イタリアは救済

するには大き過ぎる。また、深刻な影響をもたらすことなくして債務不履行に陥るにも大

き過ぎる。この日の取引で安全資産に資金が大きく流入しているのはこのためだ」と述べ

た。

 

 独連邦債先物12月限FGBLZ1は125ティック高の139.28となり、12月限と

しては最高値を更新した。

 ユーロ圏債務危機が周辺国から主要国に拡大するとの懸念から、10年物のフランス国

債FR10YT=TWEBと独連邦債DE10YT=TWEBとの利回り格差は148ベーシスポイント(b

p)と、ユーロ導入以来の水準に拡大した。

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