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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2007年9月11日 / 07:10 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   113.55/60円  ユーロ/円 156.60/69円

 ユーロ/ドル 1.3787/92ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からほぼ変わらずの

113円半ばで取引されている。序盤は欧米株の伸び悩みを受けた日経平均株価が下落し

たことで円買いが優勢となったが、午後に日経平均が切り返すと、外為市場でも円売りが

優勢となった。しかし夕方に中国株が利上げのうわさなどをきっかけに急落すると円が急

速に買われるなど、円は株価動向に振らされる展開となった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15877.67円(112.70円高)

      15610.65円─15940.38円 出来高 17億5272万株

 東京株式市場で日経平均は3日ぶり反発。方向感に乏しく薄商いのなか短期筋の売買で

乱高下した。週末のSQ(特別清算指数)算出に伴う思惑的な売買もあったという。ただ

今晩のバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長の講演で米金融政策の行方を見極めた

いとして後場には様子見気分も強くなった。

 東証1部騰落数は、値上がり774銘柄、値下がり807銘柄、変わらずが136銘

柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時27分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.480%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限)    99.175(変わらず)

             安値─高値    99.170─99.190

 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.480%。午前に続き午後も0.48%付

近での推移で、午後3時過ぎには0.4%付近までレートが軟化。準備預金の積み最終日

が近づいているが、大きな波乱の兆しはみられない。レポ市場のGC取引では、14─

18日の翌日物は0.52%付近での推移。GCレートは一時0.4%後半まで低下した

ものの、新しい積み期に入ったことで、資金需要が出てきたという。ユーロ円3カ月金利

先物は、午後は株高などを意識してやや軟調。しかし、日銀による利上げ時期が遠のいた

との見方が根強く、行き過ぎた相場に警戒感を感じつつも、金先を積極的には売りづらい

との見方が多い。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.10(─0.12)

                    136.00─136.28

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.530%(+0.020)

                     1.540%─1.520%

 国債先物の中心限月12月限は反落し、前日比12銭安の136円10銭で引けた。朝

方は5年利付国債の入札を控えたヘッジ(損失回避)の売りなどが上値を重しとなったも

のの、日銀の早期利上げ観測が後退しているため下値は限定的だった。入札は市場の見込

み通り業者の在庫確保の動きを中心に無難な結果だったが、入札後の相場はやや上値の重

い展開。入札で投資家の需要にやや強弱感があったことで、入れ替えなどの調整的な売り

が長期・超長期ゾーンに出たとみられている。終盤にかけては、日経平均株価が前日比

100円以上の上昇を見せたことなどから、先物は軟調な推移となった。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 国内普通社債(SB)市場では、11日に期間5年・7年で起債した富士通(6702.T)

<0#6702=JFI>の募集は順調だった。投資家の需要を反映した適正なスプレッドで発行条件

が決まったとの見方が多い。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、

アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>、武富士8564.T<0#8564=JFI>など消費者金融セクターが

ワイドニング。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 1.05%─1.01%

   3年物 1.13%─1.09%

   4年物 1.23%─1.19%

   5年物 1.32%─1.28%

   7年物 1.50%─1.46%

  10年物 1.75%─1.71%

 

 スワップ金利は上昇。目立ったフローは見られなかったが、債券現物が超長期ゾーンを

中心に軟調だったことを受けて、イールドカーブにスティープニング圧力がかかった。「

債券市場では国内勢から超長期ゾーンから中期ゾーンにポジションを入れ替えてリスクを

落とす動きが出ていた」(邦銀)という。前日夕方対比の金利上昇幅は2年が0.25b

p程度、3年が0.5bp程度、5年が1.125bp程度、7年が1.625bp程

度、10年が1.875bp程度、20年が2.25bp程度、30年が2.5bp程度。

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                          [東京 11日 ロイター]

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