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東京マーケット・サマリー・最終(30日)
2007年10月30日 / 09:10 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(30日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 114.50/55円   ユーロ/ドル 1.4397/02ドル

 ユーロ/円 164.87/98円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅円高の

114円半ばで取引されている。週後半にかけて行われる米連邦公開市場委員会(FOM

C)や欧州大手金融機関の決算、10月米雇用統計など相次ぐ重要イベントをにらみ、こ

の日の取引ではイベント前のポジション調整と見られる動きが活発化した。これまで買わ

れたユーロや豪ドルが売られる一方、売り込まれてきたドルや円が買い戻された。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16651.01円(47.07円安)

      16492.56円─16682.87円 出来高 23億0023万株

 東京株式市場で日経平均は反落。前日までの上昇幅が大きかったことで一服感もあり、

利益確定売りが先行し地合いが軟化した。クレディ・スイス証券が日本株の投資判断を引

き下げたことも嫌気されたという。個別銘柄では武田薬品工業(4502.T)がストップ安とな

るなど、指数を押し下げた。

 後場に入り、一時前日終値比で200円を超す下落幅となったが、引けにかけては建設

株などが買われて下げ渋り、終値は1万6600円台を回復した。

 東証1部の売買代金は3兆1693億円と3兆円を超えた。東証1部騰落数は、値上が

り857銘柄、値下がり761銘柄、変わらずは104銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.585%(+0.010)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)  99.145(変わらず)

             安値─高値   99.140─99.150

 ユーロ円3カ月金利先物は小動きで推移した。日銀金融政策決定会合や米連邦公開市場

委員会(FOMC)を控え、様子見気分が強まったのが背景。中心限月となる2008年

6月限は前日に買われた反動でやや下げる場面もあった。31日に新発債の入札を控えた

調整から、政府短期証券(FB)481回債の流通利回りは小幅上昇した。無担保コール

翌日物金利の加重平均レートは前日より0.002%高い0.502%だった。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.04(+0.05)

                    135.94─136.16

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.610%(+0.005)

                     1.620%─1.605%

 国債先物中心限月12月限は前日比5銭高の136円04銭と小幅続伸して引けた。日

経平均株価が一時前日比200円を超す下落となったことに加えて、2年債入札を順調に

こなしたことで買いが優勢となった。もっとも、30─31日の米連邦公開市場委員会

(FOMC)、31日の日銀金融政策決定会合と相次ぐ日米の金融政策会合を見極めたい

として上値追いに対して慎重ムードが広がった。現物市場は、日銀の早期利上げ困難との

思惑から中短期ゾーンがしっかり。一方、長期・超長期ゾーンは、1日の10年債や6日

の40年債などの入札が意識されて「カーブをスティープ化させようとする動き」(国内

証券)が出て軟調に推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比1.5

ベーシス・ポイント(bp)高い1.620%に上昇した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.5─10bp 銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 10.5─11bp 電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、日本航空(JAL)9205.T<0#9205=JFI>の子会社日本航空インター

ナショナル<0#9201=JFI>の国内普通社債(SB)がタイトニング。スプレッドは、残存期

間1年半で250─290ベーシスポイント(bp)と、29日から10bpタイトな気

配が観測された。マーケットでは、9月中間決算で日本航空インターナショナルが予想を

上回る営業利益を確保するとの見方が出ている。クレジット・デフォルト・スワップ(C

DS)市場では、新生銀行(8303.T)<0#8303=JFI>のドル建て劣後のプレミアムが低下し

た。新生銀行が29日、米国における商業用不動産担保証券(CMBS)を保有していな

いと発表したことを材料視した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(16時20分現在の気配)

   2年物 1.02%─0.98%

   3年物 1.10%─1.06%

   4年物 1.20%─1.16%

   5年物 1.30%─1.26%

   7年物 1.51%─1.47%

  10年物 1.80%─1.76%

 スワップ市場は前日に引き続き中短期ゾーンに受けが目立つ展開となった。LIBOR

が低下したことや、日銀の早期利上げが困難との見方が強まっていることが影響した。一

方、長期・超長期ゾーンは債券現物が軟調だったことを受けて金利上昇圧力がかかった。

長期・超長期ゾーンは「1日の10年債や6日の40年債の入札が意識されている」(邦

銀)という。前日夕方対比の金利変動幅は、2年が1ベーシスポイント(bp)程度の低

下、3年が1.375bp程度の低下、5年が1bp程度の低下、7年が0.5bp程度

の低下、10年が変わらず、20年が0.75bp程度の上昇となった。イールドカーブ

は3年超でスティープニングした。

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                          [東京 30日 ロイター]

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