〔金利マーケットアイ〕スワップ金利は小幅低下、フラット化継続

〔金利マーケットアイ〕

　＜１６：５１＞　スワップ金利は小幅低下、フラット化継続

　

　スワップ金利は長期・超長期を中心に小幅低下した。債券現物市場では、金利低下余地の少ない中短期債からより長い債券に資金がシフトしているうえ、年限長期化のための入れ替えなどもあり、長期ゾーン、超長期ゾーンの利回りに低下圧力がかかった。午後には日経平均株価が反発し、長期金利を含め利回りは下げ止まったものの、債券市場の動きに連動してスワップ金利も低下、イールドカーブはフラットニングした。

　スワップ金利の各年限の変動幅は、２年、３年で０．１ベーシスポイント（ｂｐ）の低下、５年、７年はほぼ変わらずから０．１ｂｐの上昇、１０年は０．３ｂｐ、２０年が１．４ｂｐ、３０年が１．５ｂｐの低下。