〔金利マーケットアイ〕スワップ金利は上昇、7─10年を中心に払い優勢

〔金利マーケットアイ〕

　＜１６：１４＞　スワップ金利は上昇、7─10年を中心に払い優勢

　

　スワップ金利は上昇。債券市場で先物ゾーンから長期ゾーンにかけて金利が上昇したのに伴い、スワップ市場でも「欧州勢の７─１０年の払いや、７─１０年のスワップの買いなどが目立っていた」（都銀）という。イールドカーブの形状は、７─１０年を中心にスティープ化した。市場では「月末の年限長期化の買い需要への期待感が高まりすぎていたこともあり、株高をきっかけに大きな調整が入った。長期化の買いはあることはあるのでここからさらにスティープ化するとは考えづらいが、来週に１０年利付国債入札を控えているので長期ゾーンの上値は重そうだ」（同）との声が聞かれた。

　スワップ金利の各年限の上昇幅は、２年が１．５ｂｐ、３年が２．５ｂｐ、５年が４．０ｂｐ、７年が４．７５ｂｐ、１０年が４．７５ｂｐ、２０年が４．２５ｂｐ、３０年が４．０ｂｐ。