〔金利マーケットアイ〕スワップ金利は長期・超長期が上昇、スティープ化

〔金利マーケットアイ〕

　＜１６：１１＞　スワップ金利は長期・超長期が上昇、スティープ化

　スワップ市場では長期・超長期を中心に金利が上昇した。市場関係者によると、１０年以降のゾーンに払いが目立ち、イールドカーブの形状は同ゾーン以降でスティープニングした。債券相場が乱高下し、短期的な売り買いも多かったという。

　各年限の変動幅は、２年が０．２５ｂｐ、３年、４年が０．５ｂｐ、７年が０．２５ｂｐの低下、１０年が０．０２５ｂｐ、２０年が１．７５ｂｐ、３０年が２．１５ｂｐの上昇となり「日中に重かった長期・超長期には、夜間取引でも売りが出ている」（都銀）と指摘されている。